Сравнение FIQRX с ARCNX
FIQRX (Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z) and ARCNX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N) are both Commodities funds. Over the past 5 years, FIQRX returned 13.65%/yr vs 14.88%/yr for ARCNX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIQRX charges 0.80%/yr vs 1.28%/yr for ARCNX.
Доходность
Сравнение доходности FIQRX и ARCNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIQRX показывает доходность 24.76%, что значительно выше, чем у ARCNX с доходностью 20.46%.
FIQRX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 24.76%
- 6 месяцев
- 26.93%
- 1 год
- 52.60%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- —
ARCNX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 20.46%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам FIQRX и ARCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQRX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z | 24.76% | 28.74% | 3.10% | -5.03% | 20.90% | 26.24% | 6.27% | 18.10% | -13.01% |
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 20.46% | 20.76% | 7.19% | -0.50% | 20.97% | 39.48% | 8.11% | 17.68% | -10.75% |
Correlation
The correlation between FIQRX and ARCNX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between FIQRX and ARCNX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIQRX vs. ARCNX — Ранг доходности на риск
FIQRX
ARCNX
Сравнение FIQRX c ARCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIQRX | ARCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.47 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.13 | 4.72 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.87 | 16.44 | +9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIQRX | ARCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 2.62 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.30 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок FIQRX и ARCNX
Максимальная просадка FIQRX за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки ARCNX в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQRX и ARCNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIQRX | ARCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.62% | -55.17% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -8.28% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.20% | -13.65% | -5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | -20.30% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -4.72% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -25.95% | +16.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.38% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIQRX и ARCNX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX) составляет 4.31%, в то время как у AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что FIQRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIQRX | ARCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.89% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 12.67% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 14.93% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 19.03% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.23% | 17.43% | +6.80% |
Сравнение комиссий FIQRX и ARCNX
FIQRX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ARCNX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIQRX и ARCNX
Дивидендная доходность FIQRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности ARCNX в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 11.26% | 13.57% | 1.89% | 7.45% | 9.45% | 18.31% | 0.09% | 4.98% | 0.29% | 0.01% | 4.69% |
FIQRX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z | 2.07% | 2.58% | 2.74% | 2.28% | 1.99% | 3.55% | 1.66% | 3.34% | 2.58% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIQRX and ARCNX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCNX has higher volatility (4.89%) compared to FIQRX (4.31%). In terms of maximum drawdown, FIQRX dropped -45.62% vs ARCNX's -55.17%.
FIQRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIQRX и ARCNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор