PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQGX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIQGX с VEMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z (FIQGX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX).

FIQGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FIQGX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z (FIQGX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIQGX и VEMAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z		6.15%31.96%-3.54%20.94%-11.74%6.86%17.11%19.81%-1.18%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		-0.22%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-0.90%

Доходность по периодам

С начала года, FIQGX показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью -0.22%.

FIQGX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.09%
С начала года
6.15%
6 месяцев
11.78%
1 год
36.85%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—

VEMAX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
21.44%
3 года*
13.34%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FIQGX:
FIQGX с FEDDXFIQGX с PZIEXFIQGX с FEDAXFIQGX с CNWIXFIQGX с JEMWXFIQGX с ODVIXFIQGX с VEIEX
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FSPSXVEMAX с FEMKXVEMAX с VINEX

Сравнение комиссий FIQGX и VEMAX

FIQGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.

FIQGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FIQGX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQGX
Ранг доходности на риск FIQGX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQGX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQGX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQGX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQGX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQGX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z (FIQGX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQGXVEMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

1.43

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

1.95

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.27

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

1.94

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.41

7.08

+7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQGX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQGX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа VEMAX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQGX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQGXVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.43

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.24

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.26

+0.38

Корреляция

Корреляция между FIQGX и VEMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQGX и VEMAX

Дивидендная доходность FIQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности VEMAX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z		4.59%4.87%4.07%2.20%1.86%12.04%0.71%1.22%2.16%0.00%0.00%0.00%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.67%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%

Просадки

Сравнение просадок FIQGX и VEMAX

Максимальная просадка FIQGX за все время составила -38.41%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQGX и VEMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIQGXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.41%

-66.45%

+28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-11.08%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.36%

-32.60%

+5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-8.96%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-16.24%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.04%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQGX и VEMAX

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z (FIQGX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) имеют волатильность 6.78% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIQGXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

6.88%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

10.91%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

15.40%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

15.22%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

16.39%

+0.38%