Сравнение FIQEX с BGITX
FIQEX (Fidelity Advisor Canada Fund Class Z) and BGITX (Baillie Gifford International Alpha Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FIQEX returned 10.42%/yr vs 1.75%/yr for BGITX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIQEX charges 0.66%/yr vs 0.61%/yr for BGITX.
Доходность
Сравнение доходности FIQEX и BGITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIQEX показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у BGITX с доходностью 9.57%.
FIQEX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
BGITX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение доходности по годам FIQEX и BGITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQEX Fidelity Advisor Canada Fund Class Z | 6.76% | 25.98% | 9.25% | 14.83% | -6.02% | 27.01% | 4.61% | 26.04% | -9.33% |
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | 9.57% | 19.51% | 5.03% | 18.77% | -28.71% | -0.72% | 26.59% | 32.17% | -7.92% |
Correlation
The correlation between FIQEX and BGITX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.68 |
The correlation between FIQEX and BGITX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIQEX vs. BGITX — Ранг доходности на риск
FIQEX
BGITX
Сравнение FIQEX c BGITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Canada Fund Class Z (FIQEX) и Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIQEX | BGITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.01 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 3.65 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIQEX | BGITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.81 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.09 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.42 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок FIQEX и BGITX
Максимальная просадка FIQEX за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки BGITX в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQEX и BGITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIQEX | BGITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.84% | -44.45% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -12.89% | +5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.05% | -18.07% | +6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.97% | -44.08% | +23.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -1.46% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -11.81% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 3.57% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIQEX и BGITX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Canada Fund Class Z (FIQEX) составляет 2.83%, в то время как у Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что FIQEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIQEX | BGITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 5.46% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 13.25% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 16.11% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 19.30% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 19.16% | -0.33% |
Сравнение комиссий FIQEX и BGITX
FIQEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BGITX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIQEX и BGITX
Дивидендная доходность FIQEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности BGITX в 11.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | 11.37% | 12.46% | 4.26% | 1.25% | 1.77% | 8.00% | 2.28% | 5.00% | 9.76% | 0.99% |
FIQEX Fidelity Advisor Canada Fund Class Z | 5.43% | 5.80% | 7.84% | 3.50% | 4.07% | 5.32% | 2.74% | 4.64% | 7.61% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIQEX and BGITX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGITX has higher volatility (5.46%) compared to FIQEX (2.83%). In terms of maximum drawdown, FIQEX dropped -39.84% vs BGITX's -44.45%.
FIQEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIQEX и BGITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор