PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQEX с FICDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIQEX с FICDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIQEX (Fidelity Advisor Canada Fund Class Z) and FICDX (Fidelity Canada Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIQEX returned 10.42%/yr vs 10.29%/yr for FICDX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FIQEX charges 0.66%/yr vs 0.80%/yr for FICDX.

Доходность

Сравнение доходности FIQEX и FICDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Canada Fund Class Z (FIQEX) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIQEX показывает доходность 6.76%, а FICDX немного ниже – 6.74%.

FIQEX

1 день
-1.14%
1 месяц
1.49%
С начала года
6.76%
6 месяцев
9.62%
1 год
17.53%
3 года*
16.91%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

FICDX

1 день
-1.14%
1 месяц
1.50%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.58%
1 год
17.45%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.29%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIQEX и FICDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQEX
Fidelity Advisor Canada Fund Class Z		6.76%25.98%9.25%14.83%-6.02%27.01%4.61%26.04%-9.33%
FICDX
Fidelity Canada Fund		6.74%25.86%9.15%14.66%-6.14%26.86%4.43%25.82%-9.34%

Correlation

The correlation between FIQEX and FICDX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

1.00

The correlation between FIQEX and FICDX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Canada Fund Class Z

Fidelity Canada Fund

Часто сравнивают с FIQEX:
FIQEX с EPDIXFIQEX с APHIXFIQEX с ANDIXFIQEX с FHLFXFIQEX с EPDPXFIQEX с FSELXFIQEX с FNILX
Часто сравнивают с FICDX:
FICDX с FNORXFICDX с EWCFICDX с VPLFICDX с FCNTXFICDX с FIVFXFICDX с QQQFICDX с FSELX

Доходность на риск

FIQEX vs. FICDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQEX
Ранг доходности на риск FIQEX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQEX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQEX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FICDX
Ранг доходности на риск FICDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICDX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQEX c FICDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Canada Fund Class Z (FIQEX) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQEXFICDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.39

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.92

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.29

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

7.59

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQEX vs. FICDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQEX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FICDX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQEX и FICDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQEXFICDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.48

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FIQEX и FICDX

Максимальная просадка FIQEX за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки FICDX в -58.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQEX и FICDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIQEXFICDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-58.09%

+18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-7.60%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-12.06%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.97%

-21.01%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-1.65%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-10.52%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.29%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQEX и FICDX

Fidelity Advisor Canada Fund Class Z (FIQEX) и Fidelity Canada Fund (FICDX) имеют волатильность 2.83% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIQEXFICDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.83%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

9.87%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

12.56%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

15.96%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

17.43%

+1.40%

Сравнение комиссий FIQEX и FICDX

FIQEX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FICDX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQEX и FICDX

Дивидендная доходность FIQEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности FICDX в 5.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICDX
Fidelity Canada Fund		5.34%5.70%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%0.89%1.63%0.15%
FIQEX
Fidelity Advisor Canada Fund Class Z		5.43%5.80%7.84%3.50%4.07%5.32%2.74%4.64%7.61%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FIQEX and FICDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FICDX has higher volatility (2.83%) compared to FIQEX (2.83%). In terms of maximum drawdown, FIQEX dropped -39.84% vs FICDX's -58.09%.

FIQEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIQEX и FICDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор