Сравнение FIPFX с FFFPX
FIPFX (Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class) and FFFPX (Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 10 years, FIPFX returned 11.90%/yr vs 12.10%/yr for FFFPX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FIPFX charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for FFFPX.
Доходность
Сравнение доходности FIPFX и FFFPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIPFX показывает доходность 12.41%, а FFFPX немного выше – 12.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIPFX имеют среднегодовую доходность 11.90%, а акции FFFPX немного впереди с 12.10%.
FIPFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.90%
FFFPX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение доходности по годам FIPFX и FFFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPFX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class | 12.41% | 21.40% | 14.15% | 19.91% | -18.22% | 15.93% | 16.46% | 26.02% | -7.28% | 20.54% |
FFFPX Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I | 12.44% | 23.05% | 13.87% | 19.30% | -18.16% | 16.03% | 17.59% | 26.64% | -8.29% | 21.66% |
Correlation
The correlation between FIPFX and FFFPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.99 |
The correlation between FIPFX and FFFPX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIPFX vs. FFFPX — Ранг доходности на риск
FIPFX
FFFPX
Сравнение FIPFX c FFFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I (FFFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIPFX | FFFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.93 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 12.83 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIPFX | FFFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.27 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FIPFX и FFFPX
Максимальная просадка FIPFX за все время составила -30.71%, примерно равная максимальной просадке FFFPX в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPFX и FFFPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIPFX | FFFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.71% | -31.24% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -9.80% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -15.09% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -27.32% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -31.24% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -4.65% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.23% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIPFX и FFFPX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) составляет 3.50%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I (FFFPX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FIPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIPFX | FFFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 4.19% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 10.46% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 12.64% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 14.96% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.49% | -0.32% |
Сравнение комиссий FIPFX и FFFPX
FIPFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FFFPX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIPFX и FFFPX
Дивидендная доходность FIPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности FFFPX в 6.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFPX Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I | 6.51% | 5.86% | 0.47% | 1.32% | 10.66% | 9.46% | 5.31% | 6.92% | 11.56% | 4.49% | 4.73% | 3.95% |
FIPFX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class | 1.75% | 1.97% | 2.00% | 1.94% | 2.02% | 1.93% | 1.95% | 15.16% | 2.28% | 2.05% | 2.09% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FIPFX and FFFPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFFPX has higher volatility (4.19%) compared to FIPFX (3.50%). In terms of maximum drawdown, FIPFX dropped -30.71% vs FFFPX's -31.24%.
FIPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIPFX и FFFPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор