Сравнение FFFPX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I (FFFPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FFFPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFPX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFPX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFPX Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I | -0.94% | 23.05% | 13.87% | 19.30% | -18.16% | 16.03% | 17.59% | 26.64% | -8.29% | 21.66% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFPX показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FFFPX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.99% против 14.08% соответственно.
FFFPX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 10.99%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFPX и FXAIX
FFFPX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FFFPX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FFFPX
FXAIX
Сравнение FFFPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I (FFFPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFPX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.97 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.49 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.52 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 7.30 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.97 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.76 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FFFPX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFPX и FXAIX
Дивидендная доходность FFFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFPX Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I | 5.91% | 5.86% | 0.47% | 1.32% | 10.66% | 9.46% | 5.31% | 6.92% | 11.56% | 4.49% | 4.73% | 3.95% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FFFPX и FXAIX
Максимальная просадка FFFPX за все время составила -31.24%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFPX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.24% | -33.79% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -12.13% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -24.50% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.24% | -33.79% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -6.23% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -3.83% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.53% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFPX и FXAIX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I (FFFPX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FFFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 5.34% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 9.53% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 18.32% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 16.92% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 18.05% | -2.62% |