PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFPX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFPX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I (FFFPX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

FFFPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFPX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I (FFFPX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFPX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFPX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I		-0.94%23.05%13.87%19.30%-18.16%16.03%17.59%26.64%-8.29%21.66%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, FFFPX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции FFFPX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 10.99% против 3.95% соответственно.

FFFPX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
2.03%
1 год
20.57%
3 года*
15.88%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.99%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с FFFPX:
FFFPX с FIPFXFFFPX с FXAIXFFFPX с FNILXFFFPX с FIRMXFFFPX с FSELXFFFPX с FSPSXFFFPX с PDAHX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FXNAXFFGZX с FSPGXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий FFFPX и FFGZX

FFFPX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.

FFFPX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFFPX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFPX
Ранг доходности на риск FFFPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFPX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I (FFFPX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFPXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.65

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.33

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.23

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

9.26

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFPX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFPX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFPX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFPXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.65

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.90

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.86

-0.19

Корреляция

Корреляция между FFFPX и FFGZX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFPX и FFGZX

Дивидендная доходность FFFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности FFGZX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFPX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I		5.91%5.86%0.47%1.32%10.66%9.46%5.31%6.92%11.56%4.49%4.73%3.95%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок FFFPX и FFGZX

Максимальная просадка FFFPX за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFPX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFPXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-14.94%

-16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-3.33%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-14.94%

-12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.24%

-14.94%

-16.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-2.30%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-2.29%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.80%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFPX и FFGZX

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I (FFFPX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FFFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFPXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

2.06%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

2.89%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

4.42%

+11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

5.04%

+9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

4.39%

+11.04%