Сравнение FIPDX с FSPWX
FIPDX (Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund) and FSPWX (Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds from Fidelity. Over the past year, FIPDX returned 5.23% vs 5.38% for FSPWX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FIPDX и FSPWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIPDX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у FSPWX с доходностью 1.83%.
FIPDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 2.67%
FSPWX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIPDX и FSPWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 1.66% | 6.90% | -1.41% |
FSPWX Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund | 1.83% | 6.76% | -1.32% |
Correlation
The correlation between FIPDX and FSPWX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between FIPDX and FSPWX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIPDX vs. FSPWX — Ранг доходности на риск
FIPDX
FSPWX
Сравнение FIPDX c FSPWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIPDX | FSPWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.67 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 8.19 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIPDX | FSPWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.00 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок FIPDX и FSPWX
Максимальная просадка FIPDX за все время составила -14.32%, что больше максимальной просадки FSPWX в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPDX и FSPWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIPDX | FSPWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.32% | -3.84% | -10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -1.95% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -0.98% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.64% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIPDX и FSPWX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) имеют волатильность 0.90% и 0.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIPDX | FSPWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.92% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 2.28% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 3.35% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 4.06% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 4.06% | +1.31% |
Сравнение комиссий FIPDX и FSPWX
И FIPDX, и FSPWX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIPDX и FSPWX
Дивидендная доходность FIPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что сопоставимо с доходностью FSPWX в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.79% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
FSPWX Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.76% | 4.19% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FIPDX and FSPWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSPWX has higher volatility (0.92%) compared to FIPDX (0.90%). In terms of maximum drawdown, FIPDX dropped -14.32% vs FSPWX's -3.84%.
FSPWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIPDX и FSPWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор