Сравнение FIOFX с TDIFX
FIOFX (Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class) and TDIFX (Dimensional Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FIOFX returned 11.60%/yr vs 4.98%/yr for TDIFX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FIOFX charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for TDIFX.
Доходность
Сравнение доходности FIOFX и TDIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIOFX показывает доходность 13.27%, что значительно выше, чем у TDIFX с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции FIOFX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 11.60% против 4.98% соответственно.
FIOFX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 10.37%
- С начала года
- 13.27%
- 1 год
- 23.75%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 10.36%
TDIFX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.95%
- С начала года
- 3.89%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 4.98%
- Всё время*
- 5.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FIOFX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | 13.27% | 21.40% | 14.14% | 19.90% | -18.21% | 15.95% | 16.43% | 25.96% | -7.24% | 20.59% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 3.89% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Correlation
The correlation between FIOFX and TDIFX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between FIOFX and TDIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIOFX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FIOFX
TDIFX
Сравнение FIOFX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIOFX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.77 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 11.49 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIOFX и TDIFX
Максимальная просадка FIOFX за все время составила -30.72%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOFX и TDIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIOFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.72% | -12.21% | -18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -2.61% | -6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.75% | -3.51% | -11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -12.21% | -14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | -12.21% | -18.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -1.73% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 0.61% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIOFX и TDIFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что FIOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIOFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 0.96% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 2.85% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 3.53% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 5.92% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 5.07% | +10.09% |
Сравнение комиссий FIOFX и TDIFX
FIOFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIOFX и TDIFX
Дивидендная доходность FIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности TDIFX в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | 1.88% | 2.03% | 2.01% | 1.95% | 2.03% | 1.92% | 1.95% | 14.88% | 2.26% | 1.89% | 2.00% | 2.01% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 3.24% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIOFX and TDIFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIOFX has higher volatility (3.98%) compared to TDIFX (0.96%). In terms of maximum drawdown, FIOFX dropped -30.72% vs TDIFX's -12.21%.
TDIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIOFX и TDIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор