Сравнение FIOFX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FIOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FIOFX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIOFX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | -1.52% | 21.40% | 14.14% | 19.90% | -18.21% | 15.95% | 16.43% | 25.96% | -7.24% | 20.59% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FIOFX показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FIOFX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.68% против 4.81% соответственно.
FIOFX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.68%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIOFX и TDIFX
FIOFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIOFX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FIOFX
TDIFX
Сравнение FIOFX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIOFX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.47 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.07 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.47 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 6.12 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIOFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.47 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.96 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.00 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FIOFX и TDIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIOFX и TDIFX
Дивидендная доходность FIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что сопоставимо с доходностью TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | 2.06% | 2.03% | 2.01% | 1.95% | 2.03% | 1.92% | 1.95% | 14.88% | 2.26% | 1.89% | 2.00% | 2.01% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIOFX и TDIFX
Максимальная просадка FIOFX за все время составила -30.72%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOFX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIOFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.72% | -12.21% | -18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -2.84% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -12.21% | -14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | -12.21% | -18.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -1.83% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -1.77% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 0.84% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIOFX и TDIFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FIOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIOFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 1.51% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 2.32% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 4.34% | +11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 5.89% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 5.05% | +10.05% |