Сравнение FIOFX с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
FIOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIOFX или SPHY.
Основные характеристики
| FIOFX | SPHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.20% | 8.24% |
| Дох-ть за 1 год | 24.68% | 14.84% |
| Дох-ть за 3 года | 5.80% | 3.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.33% | 4.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.84% | 4.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.84 |
| Дневная вол-ть | 11.33% | 5.17% |
| Макс. просадка | -30.72% | -21.97% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FIOFX и SPHY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FIOFX и SPHY
С начала года, FIOFX показывает доходность 15.20%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции FIOFX превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 8.84% против 4.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIOFX и SPHY
FIOFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIOFX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIOFX и SPHY
Дивидендная доходность FIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности SPHY в 7.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | 1.71% | 1.95% | 2.03% | 1.92% | 1.95% | 14.88% | 2.30% | 1.89% | 2.00% | 2.01% | 3.33% | 0.11% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.68% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок FIOFX и SPHY
Максимальная просадка FIOFX за все время составила -30.72%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOFX и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIOFX и SPHY
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что FIOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.