Сравнение FIOFX с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
FIOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FIOFX и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIOFX и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | -1.52% | 21.40% | 14.14% | 19.90% | -18.21% | 15.95% | 16.43% | 25.96% | -7.24% | 20.59% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FIOFX показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции FIOFX превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 10.68% против 5.32% соответственно.
FIOFX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.68%
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIOFX и SPHY
FIOFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIOFX vs. SPHY — Ранг доходности на риск
FIOFX
SPHY
Сравнение FIOFX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIOFX | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.94 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.81 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 9.48 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIOFX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.67 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.63 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FIOFX и SPHY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIOFX и SPHY
Дивидендная доходность FIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | 2.06% | 2.03% | 2.01% | 1.95% | 2.03% | 1.92% | 1.95% | 14.88% | 2.26% | 1.89% | 2.00% | 2.01% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок FIOFX и SPHY
Максимальная просадка FIOFX за все время составила -30.72%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOFX и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIOFX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.72% | -21.97% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -4.07% | -6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -15.29% | -10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | -21.97% | -8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -1.06% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -2.32% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 0.78% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIOFX и SPHY
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что FIOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIOFX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 2.23% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 2.88% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 5.50% | +9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 7.16% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 7.97% | +7.13% |