Сравнение FINX с YCS
FINX (Global X FinTech ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FINX returned -11.95%/yr vs 23.64%/yr for YCS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FINX charges 0.68%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности FINX и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINX показывает доходность -18.50%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 10.02%.
FINX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -18.50%
- 6 месяцев
- -20.78%
- 1 год
- -27.43%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- -11.95%
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 23.64%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение доходности по годам FINX и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINX Global X FinTech ETF | -18.50% | -5.20% | 23.02% | 33.15% | -51.80% | -9.65% | 53.76% | 37.52% | 0.82% | 49.96% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 10.02% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between FINX and YCS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г. | 0.02 |
The correlation between FINX and YCS shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINX vs. YCS — Ранг доходности на риск
FINX
YCS
Сравнение FINX c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINX | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.37 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 4.04 | -4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 12.75 | -14.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINX и YCS
Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINX | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.53% | -49.56% | -13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | -8.30% | -28.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.58% | -23.05% | -13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.53% | -27.32% | -36.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.26% | -0.03% | -51.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -19.86% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.41% | 2.63% | +17.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINX и YCS
Global X FinTech ETF (FINX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что FINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINX | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 2.26% | +8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.59% | 11.87% | +11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 16.83% | +12.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.56% | 21.10% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.74% | 18.82% | +9.92% |
Сравнение комиссий FINX и YCS
FINX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINX и YCS
Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINX Global X FinTech ETF | 0.71% | 0.58% | 0.72% | 0.21% | 0.27% | 5.40% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.11% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FINX and YCS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINX has higher volatility (10.54%) compared to YCS (2.26%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 23.64% vs -11.95% for FINX. On fees, FINX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.64% return vs -11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FINX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
FINX has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for YCS.
FINX is categorized as Technology Equities, while YCS is Leveraged Currency. FINX tracks Indxx Global FinTech Thematic Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.68% for FINX and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINX и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор