PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINX с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINX с TECL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FINX (Global X FinTech ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FINX returned -9.98%/yr vs 42.11%/yr for TECL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FINX charges 0.68%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности FINX и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FinTech ETF (FINX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINX показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.

FINX

1 день
1.22%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-18.30%
1 год
-20.75%
3 года*
6.40%
5 лет*
-9.98%
10 лет*
—

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINX и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF		-15.26%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%53.76%37.52%0.82%49.96%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between FINX and TECL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

0.72

The correlation between FINX and TECL shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FINX и TECL

Секторы
FINX
TECL

Технологии

56.4%
20.4%

Финансовые услуги

38.6%

-

Промышленность

3.7%
0.0%

Здравоохранение

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FINX
56.4%
TECL
20.4%

Финансовые услуги

FINX
38.6%
TECL

-

Промышленность

FINX
3.7%
TECL
0.0%

Здравоохранение

FINX
1.3%
TECL

-

Сырьевые материалы

FINX

-

TECL

-

Коммуникационные услуги

FINX

-

TECL

-

Потребительский циклический сектор

FINX

-

TECL

-

Потребительский защитный сектор

FINX

-

TECL

-

Энергетика

FINX

-

TECL
0.0%

Недвижимость

FINX

-

TECL

-

Коммунальные услуги

FINX

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FinTech ETF

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с XLFFINX с BLCNFINX с VOOFINX с HEROFINX с CRT
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

FINX vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 44
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINX c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINXTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
4.03

-4.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
3.52

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.46

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

5.39

-5.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

15.48

-16.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINX vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINX на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINX и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINXTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

4.03

-4.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.57

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.76

-0.54

Просадки

Сравнение просадок FINX и TECL

Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINXTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-77.96%

+14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-46.58%

+10.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

-66.58%

+30.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.53%

-77.96%

+14.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-7.42%

-41.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.46%

-18.38%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.07%

16.19%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FINX и TECL

Текущая волатильность для Global X FinTech ETF (FINX) составляет 8.25%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что FINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINXTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

21.53%

-13.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.82%

50.05%

-27.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

62.27%

-32.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.40%

74.08%

-42.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

72.35%

-43.62%

Сравнение комиссий FINX и TECL

FINX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINX и TECL

Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности TECL в 3.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF		0.68%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FINX and TECL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (21.53%) compared to FINX (8.25%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs TECL's -77.96%.

On 5-year performance, TECL leads with 42.11% vs -9.98% for FINX. On fees, FINX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, FINX has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TECL has performed better with a 42.11% return vs -9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FINX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.68% for FINX.

FINX is categorized as Technology Equities, while TECL is Leveraged Equities. FINX tracks Indxx Global FinTech Thematic Index, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.68% for FINX and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINX и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор