Сравнение FINX с SMST
FINX (Global X FinTech ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. FINX is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, FINX returned -24.89% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. FINX charges 0.68%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности FINX и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINX показывает доходность -12.25%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
FINX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 3.42%
- 6 месяцев
- -10.98%
- С начала года
- -12.25%
- 1 год
- -24.89%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- -9.59%
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FINX и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FINX Global X FinTech ETF | -12.25% | -5.20% | 16.93% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between FINX and SMST is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.60 |
The correlation between FINX and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINX vs. SMST — Ранг доходности на риск
FINX
SMST
Сравнение FINX c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINX | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.31 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 3.04 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 5.82 | -6.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINX и SMST
Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINX | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.53% | -99.25% | +35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | -85.39% | +48.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.52% | -97.32% | +49.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.73% | -90.93% | +66.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.40% | 44.56% | -23.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINX и SMST
Текущая волатильность для Global X FinTech ETF (FINX) составляет 7.28%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что FINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINX | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 55.38% | -48.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.19% | 135.32% | -111.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 149.40% | -119.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.66% | 167.53% | -135.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.74% | 167.53% | -138.79% |
Сравнение комиссий FINX и SMST
FINX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINX и SMST
Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINX Global X FinTech ETF | 0.83% | 0.58% | 0.72% | 0.21% | 0.27% | 5.40% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.11% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FINX and SMST have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to FINX (7.28%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -24.89% for FINX. On fees, FINX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, FINX has been the lower-risk option at 7.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -24.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FINX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
FINX has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for SMST.
FINX is categorized as Technology Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.68% for FINX and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINX и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор