PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINX с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINX с SMST

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FINX (Global X FinTech ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. FINX is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, FINX returned -27.43% vs 236.89% for SMST. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. FINX charges 0.68%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности FINX и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FinTech ETF (FINX) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINX показывает доходность -18.50%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -5.14%.

FINX

1 день
-1.43%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-18.50%
6 месяцев
-20.78%
1 год
-27.43%
3 года*
4.88%
5 лет*
-11.95%
10 лет*
—

SMST

1 день
18.45%
1 месяц
181.70%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
2.86%
1 год
236.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINX и SMST

2026 (YTD)20252024
FINX
Global X FinTech ETF		-18.50%-5.20%16.93%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-5.14%-44.36%-91.71%

Correlation

The correlation between FINX and SMST is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.60

The correlation between FINX and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FinTech ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с XLFFINX с VOOFINX с BLCNFINX с HEROFINX с CRT
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с TSLZSMST с NVDS

Доходность на риск

FINX vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINX c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FINXSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.63

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
2.35

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.30

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.79

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

5.52

-6.86

FINX vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINX на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINX и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FINX и SMST

Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINXSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-99.25%

+35.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-85.39%

+48.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.26%

-96.27%

+45.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.60%

-90.74%

+66.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.41%

43.15%

-22.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FINX и SMST

Текущая волатильность для Global X FinTech ETF (FINX) составляет 10.54%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 46.13%. Это указывает на то, что FINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINXSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

46.13%

-35.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.59%

130.40%

-106.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.60%

146.32%

-116.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.56%

167.25%

-135.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.74%

167.25%

-138.51%

Сравнение комиссий FINX и SMST

FINX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINX и SMST

Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF		0.71%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FINX and SMST have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (46.13%) compared to FINX (10.54%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 236.89% vs -27.43% for FINX. On fees, FINX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, FINX has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 236.89% return vs -27.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FINX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

FINX has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for SMST.

FINX is categorized as Technology Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.68% for FINX and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINX и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор