PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINX с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINX с SCHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FINX (Global X FinTech ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index, while SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FINX returned -9.98%/yr vs 13.39%/yr for SCHX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FINX charges 0.68%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности FINX и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FinTech ETF (FINX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINX показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 11.20%.

FINX

1 день
1.22%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-18.30%
1 год
-20.75%
3 года*
6.40%
5 лет*
-9.98%
10 лет*
—

SCHX

1 день
0.44%
1 месяц
4.70%
С начала года
11.20%
6 месяцев
10.96%
1 год
27.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINX и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF		-15.26%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%53.76%37.52%0.82%49.96%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		11.20%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Correlation

The correlation between FINX and SCHX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

0.78

The correlation between FINX and SCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FINX и SCHX

Секторы
FINX
SCHX

Технологии

56.4%
37.5%

Финансовые услуги

38.6%
9.9%

Промышленность

3.7%
8.5%

Здравоохранение

1.3%
8.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.4%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

FINX
56.4%
SCHX
37.5%

Финансовые услуги

FINX
38.6%
SCHX
9.9%

Промышленность

FINX
3.7%
SCHX
8.5%

Здравоохранение

FINX
1.3%
SCHX
8.4%

Сырьевые материалы

FINX

-

SCHX
1.8%

Коммуникационные услуги

FINX

-

SCHX
10.3%

Потребительский циклический сектор

FINX

-

SCHX
9.7%

Потребительский защитный сектор

FINX

-

SCHX
4.5%

Энергетика

FINX

-

SCHX
3.4%

Недвижимость

FINX

-

SCHX
2.0%

Коммунальные услуги

FINX

-

SCHX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FinTech ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с XLFFINX с BLCNFINX с VOOFINX с HEROFINX с CRT
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

FINX vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINXSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
2.34

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
3.19

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.42

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

3.11

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

14.13

-15.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINX vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINX на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINXSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

2.34

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.79

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.85

-0.64

Просадки

Сравнение просадок FINX и SCHX

Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINXSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-34.33%

-29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-9.02%

-27.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

-19.04%

-17.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.53%

-25.41%

-38.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-0.27%

-49.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.46%

-3.97%

-20.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.07%

1.98%

+17.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FINX и SCHX

Global X FinTech ETF (FINX) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINXSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

2.86%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.82%

9.03%

+13.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

11.98%

+17.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.40%

17.12%

+14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

18.14%

+10.59%

Сравнение комиссий FINX и SCHX

FINX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINX и SCHX

Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SCHX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINX
Global X FinTech ETF		0.68%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

FINX and SCHX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FINX has higher volatility (8.25%) compared to SCHX (2.86%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs SCHX's -34.33%.

On 5-year performance, SCHX leads with 13.39% vs -9.98% for FINX. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHX has performed better with a 13.39% return vs -9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.68% for FINX.

SCHX has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.68% for FINX.

FINX is categorized as Technology Equities, while SCHX is Large Cap Blend Equities. FINX tracks Indxx Global FinTech Thematic Index, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.68% for FINX and 0.03% for SCHX.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINX и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор