PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINX с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINX с DTCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FINX (Global X FinTech ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FINX returned -9.98%/yr vs 15.70%/yr for DTCR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FINX charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности FINX и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FinTech ETF (FINX) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINX показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 53.70%.

FINX

1 день
1.22%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-18.30%
1 год
-20.75%
3 года*
6.40%
5 лет*
-9.98%
10 лет*
—

DTCR

1 день
0.75%
1 месяц
10.27%
С начала года
53.70%
6 месяцев
54.91%
1 год
82.28%
3 года*
37.06%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINX и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
FINX
Global X FinTech ETF		-15.26%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%24.56%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		53.70%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Correlation

The correlation between FINX and DTCR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.62

The correlation between FINX and DTCR shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FINX и DTCR

Секторы
FINX
DTCR

Технологии

56.4%
40.8%

Финансовые услуги

38.6%

-

Промышленность

3.7%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

56.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FINX
56.4%
DTCR
40.8%

Финансовые услуги

FINX
38.6%
DTCR

-

Промышленность

FINX
3.7%
DTCR

-

Здравоохранение

FINX
1.3%
DTCR

-

Сырьевые материалы

FINX

-

DTCR

-

Коммуникационные услуги

FINX

-

DTCR
2.5%

Потребительский циклический сектор

FINX

-

DTCR

-

Потребительский защитный сектор

FINX

-

DTCR

-

Энергетика

FINX

-

DTCR

-

Недвижимость

FINX

-

DTCR
56.8%

Коммунальные услуги

FINX

-

DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FinTech ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с XLFFINX с BLCNFINX с VOOFINX с HEROFINX с CRT
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

FINX vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 44
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINX c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINXDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
3.80

-4.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
4.61

-5.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.60

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

6.42

-6.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

20.18

-21.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINX vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINX на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINX и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINXDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

3.80

-4.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.72

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.77

-0.55

Просадки

Сравнение просадок FINX и DTCR

Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINXDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-38.98%

-24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-12.89%

-23.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

-24.96%

-11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.53%

-38.98%

-24.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

0.00%

-49.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.46%

-12.36%

-12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.07%

4.09%

+14.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FINX и DTCR

Global X FinTech ETF (FINX) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что FINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINXDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

7.06%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.82%

16.92%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

21.85%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.40%

21.83%

+9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

21.89%

+6.84%

Сравнение комиссий FINX и DTCR

FINX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINX и DTCR

Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%
FINX
Global X FinTech ETF		0.68%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FINX and DTCR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FINX has higher volatility (8.25%) compared to DTCR (7.06%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, DTCR leads with 15.70% vs -9.98% for FINX. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 15.70% return vs -9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for FINX.

DTCR has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.68% for FINX.

FINX is categorized as Technology Equities, while DTCR is REIT. FINX tracks Indxx Global FinTech Thematic Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.68% for FINX and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINX и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор