PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINX с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINX с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FINX (Global X FinTech ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FINX returned -9.98%/yr vs 19.05%/yr for DBE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. FINX charges 0.68%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности FINX и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FinTech ETF (FINX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINX показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.

FINX

1 день
1.22%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-18.30%
1 год
-20.75%
3 года*
6.40%
5 лет*
-9.98%
10 лет*
—

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINX и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF		-15.26%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%53.76%37.52%0.82%49.96%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between FINX and DBE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

0.14

The correlation between FINX and DBE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FinTech ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с XLFFINX с BLCNFINX с VOOFINX с HEROFINX с CRT
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

FINX vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINX c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINXDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
2.33

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
2.87

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.39

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

5.67

-6.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

11.08

-12.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINX vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINX на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINX и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINXDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

2.33

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.65

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.09

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FINX и DBE

Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINXDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-86.69%

+23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-14.41%

-22.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

-23.89%

-12.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.53%

-38.74%

-24.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-32.03%

-17.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.46%

-57.30%

+32.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.07%

7.37%

+11.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FINX и DBE

Текущая волатильность для Global X FinTech ETF (FINX) составляет 8.25%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что FINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINXDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

13.05%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.82%

30.97%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

35.07%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.40%

29.41%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

28.34%

+0.39%

Сравнение комиссий FINX и DBE

FINX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINX и DBE

Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности DBE в 2.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%
FINX
Global X FinTech ETF		0.68%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FINX and DBE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to FINX (8.25%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 19.05% vs -9.98% for FINX. On fees, FINX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, FINX has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.05% return vs -9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FINX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.68% for FINX.

FINX is categorized as Technology Equities, while DBE is Oil & Gas. FINX tracks Indxx Global FinTech Thematic Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for FINX and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINX и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор