PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FINX с BPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINX с BPAY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FINX (Global X FinTech ETF) and BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) are both exchange-traded funds - FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index, while BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock. FINX is passively managed, while BPAY is actively managed. Over the past 3 years, FINX returned 2.59%/yr vs 9.98%/yr for BPAY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FINX charges 0.68%/yr vs 0.70%/yr for BPAY.

Доходность

Сравнение доходности FINX и BPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FinTech ETF (FINX) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINX показывает доходность -12.25%, что значительно ниже, чем у BPAY с доходностью -0.95%.

FINX

1 день
-1.26%
1 месяц
3.42%
6 месяцев
-10.98%
С начала года
-12.25%
1 год
-24.89%
3 года*
2.59%
5 лет*
-9.59%
10 лет*
—

BPAY

1 день
-0.96%
1 месяц
7.86%
6 месяцев
-0.87%
С начала года
-0.95%
1 год
-13.26%
3 года*
9.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINX и BPAY

2026 (YTD)2025202420232022
FINX
Global X FinTech ETF		-12.25%-5.20%23.02%33.15%-26.10%
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-0.95%8.54%17.28%13.19%-16.32%

Correlation

The correlation between FINX and BPAY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.89

The correlation between FINX and BPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FINX и BPAY

Секторы
FINX
BPAY

Технологии

53.0%
30.5%

Финансовые услуги

42.0%
58.0%

Промышленность

3.8%
5.1%

Здравоохранение

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

6.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FINX
53.0%
BPAY
30.5%

Финансовые услуги

FINX
42.0%
BPAY
58.0%

Промышленность

FINX
3.8%
BPAY
5.1%

Здравоохранение

FINX
1.3%
BPAY

-

Сырьевые материалы

FINX

-

BPAY

-

Коммуникационные услуги

FINX

-

BPAY

-

Потребительский циклический сектор

FINX

-

BPAY
6.4%

Потребительский защитный сектор

FINX

-

BPAY

-

Энергетика

FINX

-

BPAY

-

Недвижимость

FINX

-

BPAY
2.2%

Коммунальные услуги

FINX

-

BPAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FinTech ETF

BlackRock Future Financial and Technology ETF

Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с XLFFINX с BLCNFINX с VOOFINX с HEROFINX с CRT
Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIME

Доходность на риск

FINX vs. BPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 33
Ранг коэф-та Мартина
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINX c BPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FINXBPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-0.51

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
-0.56

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.93

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.40

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

-0.72

-0.45

FINX vs. BPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа BPAY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINX и BPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FINX и BPAY

Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки BPAY в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и BPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINXBPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-33.62%

-29.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-33.62%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

-33.62%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.52%

-16.32%

-31.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-10.84%

-13.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.40%

18.48%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FINX и BPAY

Global X FinTech ETF (FINX) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что FINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINXBPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

6.81%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.19%

20.22%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.97%

26.15%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.66%

24.49%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.74%

24.49%

+4.25%

Сравнение комиссий FINX и BPAY

FINX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BPAY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINX и BPAY

Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности BPAY в 6.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		6.84%6.49%0.48%1.18%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FINX
Global X FinTech ETF		0.83%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FINX and BPAY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FINX has higher volatility (7.28%) compared to BPAY (6.81%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs BPAY's -33.62%.

On 3-year performance, BPAY leads with 9.98% vs 2.59% for FINX. On fees, FINX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BPAY has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BPAY has performed better with a 9.98% return vs 2.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FINX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.

BPAY has the higher dividend yield at 6.84%, compared with 0.83% for FINX.

FINX is categorized as Technology Equities, while BPAY is Financials Equities. They also come from different issuers: Global X and BlackRock. Their fees differ too: 0.68% for FINX and 0.70% for BPAY.

BPAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINX и BPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор