PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FINX с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINX с BOTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FINX (Global X FinTech ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FINX returned -9.59%/yr vs 1.52%/yr for BOTZ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FINX и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FinTech ETF (FINX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINX показывает доходность -12.25%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью -1.88%.

FINX

1 день
-1.26%
1 месяц
3.42%
6 месяцев
-10.98%
С начала года
-12.25%
1 год
-24.89%
3 года*
2.59%
5 лет*
-9.59%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-1.39%
1 месяц
-6.16%
6 месяцев
-7.28%
С начала года
-1.88%
1 год
9.65%
3 года*
6.37%
5 лет*
1.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINX и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF		-12.25%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%53.76%37.52%0.82%49.96%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-1.88%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Correlation

The correlation between FINX and BOTZ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.74

The correlation between FINX and BOTZ shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FINX и BOTZ

Секторы
FINX
BOTZ

Технологии

53.0%
31.8%

Финансовые услуги

42.0%
0.9%

Промышленность

3.8%
49.3%

Здравоохранение

1.3%
8.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

6.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

FINX
53.0%
BOTZ
31.8%

Финансовые услуги

FINX
42.0%
BOTZ
0.9%

Промышленность

FINX
3.8%
BOTZ
49.3%

Здравоохранение

FINX
1.3%
BOTZ
8.0%

Сырьевые материалы

FINX

-

BOTZ
0.0%

Коммуникационные услуги

FINX

-

BOTZ
4.4%

Потребительский циклический сектор

FINX

-

BOTZ
6.4%

Потребительский защитный сектор

FINX

-

BOTZ
0.0%

Энергетика

FINX

-

BOTZ
0.5%

Недвижимость

FINX

-

BOTZ

-

Коммунальные услуги

FINX

-

BOTZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FinTech ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с XLFFINX с BLCNFINX с VOOFINX с HEROFINX с CRT
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

FINX vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 33
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINX c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FINXBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
0.37

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
0.70

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.08

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

0.50

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

1.44

-2.60

FINX vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINX и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FINX и BOTZ

Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINXBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-55.54%

-7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-19.34%

-17.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

-29.02%

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.53%

-55.54%

-7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.52%

-14.61%

-32.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-18.22%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.40%

6.72%

+14.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FINX и BOTZ

Текущая волатильность для Global X FinTech ETF (FINX) составляет 7.28%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что FINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINXBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

9.46%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.19%

21.11%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.97%

26.28%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.66%

27.20%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.74%

25.87%

+2.87%

Сравнение комиссий FINX и BOTZ

И FINX, и BOTZ имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINX и BOTZ

Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности BOTZ в 0.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.50%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
FINX
Global X FinTech ETF		0.83%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FINX and BOTZ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (9.46%) compared to FINX (7.28%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs BOTZ's -55.54%.

On 5-year performance, BOTZ leads with 1.52% vs -9.59% for FINX. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, FINX has been the lower-risk option at 7.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOTZ has performed better with a 1.52% return vs -9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FINX and BOTZ have the same expense ratio: 0.68% per year.

FINX has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.50% for BOTZ.

FINX is categorized as Technology Equities, while BOTZ is Robotics. FINX tracks Indxx Global FinTech Thematic Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index.

BOTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINX и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор