PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINX с BATT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINX с BATT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FINX (Global X FinTech ETF) and BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) are both exchange-traded funds - FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index, while BATT is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Amplify. FINX is passively managed, while BATT is actively managed. Over the past 5 years, FINX returned -10.88%/yr vs 1.94%/yr for BATT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FINX charges 0.68%/yr vs 0.59%/yr for BATT.

Доходность

Сравнение доходности FINX и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FinTech ETF (FINX) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINX показывает доходность -17.70%, что значительно ниже, чем у BATT с доходностью 19.49%.

FINX

1 день
0.71%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-17.70%
6 месяцев
-20.07%
1 год
-22.05%
3 года*
4.10%
5 лет*
-10.88%
10 лет*
—

BATT

1 день
3.19%
1 месяц
-6.31%
С начала года
19.49%
6 месяцев
21.87%
1 год
88.06%
3 года*
10.63%
5 лет*
1.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINX и BATT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FINX
Global X FinTech ETF		-17.70%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%53.76%37.52%-16.14%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		19.49%59.70%-13.93%-7.05%-32.25%16.52%44.43%-2.40%-42.27%

Correlation

The correlation between FINX and BATT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.62

The correlation between FINX and BATT shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FINX и BATT

Секторы
FINX
BATT

Технологии

53.0%
5.5%

Финансовые услуги

42.0%
0.3%

Промышленность

3.8%
17.0%

Здравоохранение

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

56.9%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

19.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FINX
53.0%
BATT
5.5%

Финансовые услуги

FINX
42.0%
BATT
0.3%

Промышленность

FINX
3.8%
BATT
17.0%

Здравоохранение

FINX
1.3%
BATT

-

Сырьевые материалы

FINX

-

BATT
56.9%

Коммуникационные услуги

FINX

-

BATT
0.0%

Потребительский циклический сектор

FINX

-

BATT
19.1%

Потребительский защитный сектор

FINX

-

BATT

-

Энергетика

FINX

-

BATT

-

Недвижимость

FINX

-

BATT

-

Коммунальные услуги

FINX

-

BATT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FinTech ETF

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с XLFFINX с BLCNFINX с VOOFINX с HEROFINX с CRT
Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVW

Доходность на риск

FINX vs. BATT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINX c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FINXBATTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
2.65

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
3.04

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.41

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

5.03

-5.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

16.97

-18.20

FINX vs. BATT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINX на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа BATT равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINX и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FINX и BATT

Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и BATT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINXBATTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-69.38%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-17.03%

-19.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

-47.65%

+11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.53%

-61.98%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.78%

-8.54%

-42.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.52%

-34.68%

+10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.70%

5.04%

+14.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FINX и BATT

Текущая волатильность для Global X FinTech ETF (FINX) составляет 10.28%, в то время как у Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что FINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINXBATTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

13.45%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.64%

26.58%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.98%

32.35%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.51%

29.87%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.76%

30.74%

-1.98%

Сравнение комиссий FINX и BATT

FINX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BATT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINX и BATT

Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности BATT в 1.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.55%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%0.00%
FINX
Global X FinTech ETF		0.70%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FINX and BATT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATT has higher volatility (13.45%) compared to FINX (10.28%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs BATT's -69.38%.

On 5-year performance, BATT leads with 1.94% vs -10.88% for FINX. On fees, BATT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FINX has been the lower-risk option at 10.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BATT has performed better with a 1.94% return vs -10.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BATT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for FINX.

BATT has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.70% for FINX.

FINX is categorized as Technology Equities, while BATT is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.68% for FINX and 0.59% for BATT.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINX и BATT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор