PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINX с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINX с AIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FINX (Global X FinTech ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both Technology Equities funds from Global X - FINX tracks the Indxx Global FinTech Thematic Index while AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FINX returned -9.98%/yr vs 18.69%/yr for AIQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FINX и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FinTech ETF (FINX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINX показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 33.84%.

FINX

1 день
1.22%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-18.30%
1 год
-20.75%
3 года*
6.40%
5 лет*
-9.98%
10 лет*
—

AIQ

1 день
-1.58%
1 месяц
16.50%
С начала года
33.84%
6 месяцев
33.72%
1 год
64.95%
3 года*
36.88%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINX и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FINX
Global X FinTech ETF		-15.26%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%53.76%37.52%-12.46%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		33.84%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.03%

Correlation

The correlation between FINX and AIQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.81

The correlation between FINX and AIQ shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FINX и AIQ

Секторы
FINX
AIQ

Технологии

56.4%
73.3%

Финансовые услуги

38.6%
0.4%

Промышленность

3.7%
4.2%

Здравоохранение

1.3%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FINX
56.4%
AIQ
73.3%

Финансовые услуги

FINX
38.6%
AIQ
0.4%

Промышленность

FINX
3.7%
AIQ
4.2%

Здравоохранение

FINX
1.3%
AIQ
0.4%

Сырьевые материалы

FINX

-

AIQ

-

Коммуникационные услуги

FINX

-

AIQ
13.2%

Потребительский циклический сектор

FINX

-

AIQ
8.5%

Потребительский защитный сектор

FINX

-

AIQ

-

Энергетика

FINX

-

AIQ

-

Недвижимость

FINX

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

FINX

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FinTech ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с XLFFINX с BLCNFINX с VOOFINX с HEROFINX с CRT
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

FINX vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 44
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINX c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINXAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
2.83

-3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
3.52

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.46

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

3.96

-4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

13.69

-14.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINX vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINX на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINX и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINXAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

2.83

-3.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.74

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.83

-0.61

Просадки

Сравнение просадок FINX и AIQ

Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINXAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-44.66%

-18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-16.47%

-20.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

-26.35%

-10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.53%

-44.66%

-18.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-2.95%

-46.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.46%

-9.79%

-14.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.07%

4.76%

+14.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FINX и AIQ

Текущая волатильность для Global X FinTech ETF (FINX) составляет 8.25%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что FINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINXAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

8.82%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.82%

18.55%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

23.11%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.40%

25.34%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

25.50%

+3.23%

Сравнение комиссий FINX и AIQ

И FINX, и AIQ имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINX и AIQ

Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности AIQ в 0.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%
FINX
Global X FinTech ETF		0.68%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FINX and AIQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (8.82%) compared to FINX (8.25%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 18.69% vs -9.98% for FINX. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, FINX has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 18.69% return vs -9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FINX and AIQ have the same expense ratio: 0.68% per year.

FINX has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.14% for AIQ.

FINX tracks Indxx Global FinTech Thematic Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINX и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор