Сравнение FINVX с PPYPX

С начала года, FINVX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции FINVX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 10.36% против 9.04% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FINVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FINVX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINVX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FINVX и PPYPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

Максимальная просадка FINVX за все время составила -42.48%, примерно равная максимальной просадке PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINVX и PPYPX.

Fidelity Series International Value Fund (FINVX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FINVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.