Сравнение FINT с JIVE
FINT (Frontier Asset Total International Equity ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FINT returned 31.76% vs 42.79% for JIVE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FINT charges 0.90%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.
Доходность
Сравнение доходности FINT и JIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINT показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 15.75%.
FINT
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 31.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JIVE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 20.07%
- 1 год
- 42.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FINT и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FINT Frontier Asset Total International Equity ETF | 14.98% | 29.12% | -0.15% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 15.75% | 49.80% | 0.52% |
Correlation
The correlation between FINT and JIVE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between FINT and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINT vs. JIVE — Ранг доходности на риск
FINT
JIVE
Сравнение FINT c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Total International Equity ETF (FINT) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FINT | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.53 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 4.07 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 15.74 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FINT | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.98 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 2.01 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FINT и JIVE
Максимальная просадка FINT за все время составила -13.64%, примерно равная максимальной просадке JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINT и JIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINT | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.64% | -13.79% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -10.57% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.02% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -1.96% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.73% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINT и JIVE
Frontier Asset Total International Equity ETF (FINT) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 4.92% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINT | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.93% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 11.99% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 14.46% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 14.97% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 14.97% | +0.93% |
Сравнение комиссий FINT и JIVE
FINT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINT и JIVE
Дивидендная доходность FINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности JIVE в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FINT Frontier Asset Total International Equity ETF | 1.91% | 2.20% | 0.00% | 0.00% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.48% | 2.88% | 2.48% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FINT and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JIVE has higher volatility (4.93%) compared to FINT (4.92%). In terms of maximum drawdown, FINT dropped -13.64% vs JIVE's -13.79%.
On 1-year performance, JIVE leads with 42.79% vs 31.76% for FINT. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.79% return vs 31.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.90% for FINT.
JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.91% for FINT.
They also come from different issuers: Frontier and JPMorgan. Their fees differ too: 0.90% for FINT and 0.55% for JIVE.
JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINT и JIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор