PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINSX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FINSX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

FINSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FINSX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FINSX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINSX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class I		-4.08%21.56%35.26%36.28%-26.40%24.72%23.94%29.44%-4.38%28.40%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, FINSX показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции FINSX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 15.28% против 12.17% соответственно.

FINSX

1 день
3.62%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-0.44%
1 год
23.86%
3 года*
24.96%
5 лет*
13.56%
10 лет*
15.28%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Insights Fund Class I

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с FINSX:
FINSX с FCNTXFINSX с FAGCXFINSX с FSKAXFINSX с SCHXFINSX с FSELXFINSX с FIDSXFINSX с VUG
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ICTEX

Сравнение комиссий FINSX и IOLZX

FINSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
FINSX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class I

Доходность на риск

FINSX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINSX
Ранг доходности на риск FINSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINSX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINSX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINSX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINSX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINSXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.02

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.52

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.54

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

5.07

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINSX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINSX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINSX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINSXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.02

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.34

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.55

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.36

+0.27

Корреляция

Корреляция между FINSX и IOLZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINSX и IOLZX

Дивидендная доходность FINSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINSX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class I		9.19%8.45%5.56%6.12%16.70%12.20%7.89%6.56%13.73%7.73%5.18%4.59%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FINSX и IOLZX

Максимальная просадка FINSX за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINSX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FINSXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.25%

-56.03%

+7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-15.69%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.85%

-27.77%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.95%

-41.04%

+9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-10.48%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-12.71%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.76%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FINSX и IOLZX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) составляет 6.65%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FINSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FINSXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

7.90%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

14.56%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

23.81%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

21.38%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

22.28%

-3.04%