PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINSX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FINSX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

FINSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FINSX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FINSX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINSX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class I		-4.08%21.56%35.26%36.28%-26.40%24.72%23.94%29.44%-4.38%28.40%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FINSX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 15.28% против 16.72% соответственно.

FINSX

1 день
3.62%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-0.44%
1 год
23.86%
3 года*
24.96%
5 лет*
13.56%
10 лет*
15.28%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Insights Fund Class I

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с FINSX:
FINSX с FCNTXFINSX с FAGCXFINSX с FSKAXFINSX с SCHXFINSX с FSELXFINSX с FIDSXFINSX с VUG
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий FINSX и EFCNX

FINSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
FINSX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class I

Доходность на риск

FINSX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINSX
Ранг доходности на риск FINSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINSX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINSX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINSX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINSX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINSXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.43

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

3.41

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.84

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

0.87

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

3.10

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINSX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINSX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINSX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINSXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.43

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.50

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.63

0.00

Корреляция

Корреляция между FINSX и EFCNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINSX и EFCNX

Дивидендная доходность FINSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINSX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class I		9.19%8.45%5.56%6.12%16.70%12.20%7.89%6.56%13.73%7.73%5.18%4.59%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FINSX и EFCNX

Максимальная просадка FINSX за все время составила -48.25%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINSX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FINSXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.25%

-38.34%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-14.32%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.85%

-38.34%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.95%

-38.34%

+6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

0.00%

-7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-8.74%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

7.45%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FINSX и EFCNX

Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FINSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FINSXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

0.00%

+6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

5.20%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

22.14%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

23.15%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

22.85%

-3.61%