PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINMY с ESLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FINMY с ESLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FINMY (Leonardo SpA ADR) and ESLT (Elbit Systems Ltd) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FINMY returned 19.03%/yr vs 25.83%/yr for ESLT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FINMY и ESLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leonardo SpA ADR (FINMY) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINMY показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 43.79%. За последние 10 лет акции FINMY уступали акциям ESLT по среднегодовой доходности: 19.03% против 25.83% соответственно.

FINMY

1 день
-2.97%
1 месяц
-4.20%
С начала года
2.97%
6 месяцев
7.76%
1 год
-3.95%
3 года*
76.76%
5 лет*
48.44%
10 лет*
19.03%

ESLT

1 день
-2.28%
1 месяц
-3.26%
С начала года
43.79%
6 месяцев
73.18%
1 год
97.75%
3 года*
62.84%
5 лет*
46.04%
10 лет*
25.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINMY и ESLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINMY
Leonardo SpA ADR		2.97%114.03%66.86%94.69%21.93%0.57%-38.24%35.19%-26.70%-13.53%
ESLT
Elbit Systems Ltd		43.79%125.14%22.17%31.30%-4.82%34.77%-14.56%37.62%-13.22%32.65%

Correlation

The correlation between FINMY and ESLT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

0.23

The correlation between FINMY and ESLT shifts across timeframes, from 0.22 (5 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FINMY:

$67.95B

ESLT:

$39.93B

EPS

FINMY:

$0.76

ESLT:

$12.36

Коэффициент P/E

FINMY:

38.72

ESLT:

67.12

Коэффициент PEG

FINMY:

2.57

ESLT:

3.18

Коэффициент P/S

FINMY:

1.76

ESLT:

4.79

Коэффициент P/B

FINMY:

7.11

ESLT:

9.37

Общая выручка (12 мес.)

FINMY:

$28.94B

ESLT:

$8.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

FINMY:

$228.21M

ESLT:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

FINMY:

-$1.34B

ESLT:

$861.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leonardo SpA ADR

Elbit Systems Ltd

Часто сравнивают с FINMY:
FINMY с LDO.MIFINMY с BAESYFINMY с THLLYFINMY с SAFRYFINMY с EADSYFINMY с SAABYFINMY с RHM.DE
Часто сравнивают с ESLT:
ESLT с RNMBYESLT с LXESLT с BYRNESLT с PPAESLT с LHXESLT с BWXTESLT с QQQ

Доходность на риск

FINMY vs. ESLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINMY
Ранг доходности на риск FINMY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINMY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINMY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINMY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINMY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINMY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ESLT
Ранг доходности на риск ESLT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESLT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINMY c ESLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo SpA ADR (FINMY) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINMYESLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.33

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
3.25

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.39

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.78

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

10.98

-11.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINMY vs. ESLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINMY на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа ESLT равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINMY и ESLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINMYESLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.33

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

1.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.89

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.62

-0.36

Просадки

Сравнение просадок FINMY и ESLT

Максимальная просадка FINMY за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINMY и ESLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINMYESLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-53.79%

-28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.69%

-25.98%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.69%

-25.98%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.09%

-32.89%

-7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-32.89%

-41.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.37%

-18.10%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.27%

-13.91%

-22.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

8.94%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FINMY и ESLT

Текущая волатильность для Leonardo SpA ADR (FINMY) составляет 13.19%, в то время как у Elbit Systems Ltd (ESLT) волатильность равна 16.07%. Это указывает на то, что FINMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINMYESLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

16.07%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.57%

33.70%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.10%

42.24%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.39%

33.12%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.29%

29.12%

+13.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINMY и ESLT

Дивидендная доходность FINMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности ESLT в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESLT
Elbit Systems Ltd		0.37%0.47%0.77%0.94%1.22%1.03%1.28%1.14%1.54%1.32%1.57%1.63%
FINMY
Leonardo SpA ADR		1.01%1.04%1.11%0.92%1.73%0.00%1.45%0.88%1.30%2.20%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FINMY и ESLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo SpA ADR и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B202120222023202420252026
10.51B
2.19B
(FINMY) Общая выручка
(ESLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FINMY и ESLT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Leonardo SpA ADR и Elbit Systems Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%202120222023202420252026
-41.1%
25.2%
Активы портфеля
FINMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo SpA ADR сообщила о валовой прибыли в -4.32B при выручке в 10.51B, что соответствует валовой рентабельности в -41.1%.

ESLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.

FINMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo SpA ADR сообщила об операционной прибыли в -4.34B при выручке в 10.51B, что соответствует операционной рентабельности -41.3%.

ESLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

FINMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 717.65M при выручке в 10.51B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

ESLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

FINMY and ESLT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESLT has higher volatility (16.07%) compared to FINMY (13.19%). In terms of maximum drawdown, FINMY dropped -81.99% vs ESLT's -53.79%.

ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINMY и ESLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор