PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIMVX с KMDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIMVX с KMDIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FIMVX (Fidelity Mid Cap Value Index Fund) and KMDIX (Keeley Mid Cap Dividend Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FIMVX returned 9.52%/yr vs 9.92%/yr for KMDIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FIMVX charges 0.05%/yr vs 0.95%/yr for KMDIX.

Доходность

Сравнение доходности FIMVX и KMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIMVX показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у KMDIX с доходностью 13.53%.

FIMVX

1 день
0.67%
1 месяц
3.74%
С начала года
17.15%
6 месяцев
15.81%
1 год
28.30%
3 года*
17.86%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

KMDIX

1 день
0.38%
1 месяц
2.99%
С начала года
13.53%
6 месяцев
11.95%
1 год
19.62%
3 года*
16.83%
5 лет*
9.92%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIMVX и KMDIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		17.15%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund		13.53%9.35%14.71%12.72%-5.27%24.84%-1.56%7.42%

Correlation

The correlation between FIMVX and KMDIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.97

The correlation between FIMVX and KMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Keeley Mid Cap Dividend Value Fund

Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с IWSFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с FXAIXFIMVX с VMVAX
Часто сравнивают с KMDIX:
KMDIX с KSMIXKMDIX с NCBVXKMDIX с KSDIXKMDIX с HWMIXKMDIX с ACMVXKMDIX с ARFFXKMDIX с ACLAX

Доходность на риск

FIMVX vs. KMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
KMDIX
Ранг доходности на риск KMDIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMDIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMDIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMDIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMDIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMDIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIMVX c KMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIMVXKMDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.34

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.00

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

1.97

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

7.02

+7.66

FIMVX vs. KMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIMVX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа KMDIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMVX и KMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIMVX и KMDIX

Максимальная просадка FIMVX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки KMDIX в -73.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMVX и KMDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIMVXKMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-73.51%

+29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-10.56%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-21.22%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-21.22%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-7.57%

+7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-26.10%

+19.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.95%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FIMVX и KMDIX

Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что FIMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIMVXKMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.91%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

11.06%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

15.59%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

18.45%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

52.57%

-30.77%

Сравнение комиссий FIMVX и KMDIX

FIMVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии KMDIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIMVX и KMDIX

Дивидендная доходность FIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности KMDIX в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.12%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund		4.87%6.03%7.73%5.40%4.38%1.14%1.48%2.42%4.72%0.82%1.00%5.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FIMVX and KMDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIMVX has higher volatility (4.24%) compared to KMDIX (3.91%). In terms of maximum drawdown, FIMVX dropped -43.61% vs KMDIX's -73.51%.

FIMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIMVX и KMDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор