Сравнение FIMVX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FIMVX и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIMVX и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 4.42% | 11.01% | 13.02% | 12.75% | -12.08% | 28.21% | 4.74% | 7.42% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.53% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 9.37% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIMVX показывает доходность 4.42%, а IJR немного выше – 4.53%.
FIMVX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- —
IJR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIMVX и IJR
FIMVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIMVX vs. IJR — Ранг доходности на риск
FIMVX
IJR
Сравнение FIMVX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIMVX | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.87 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.36 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.44 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 5.78 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIMVX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.87 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.20 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FIMVX и IJR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIMVX и IJR
Дивидендная доходность FIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности IJR в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 2.38% | 2.48% | 4.44% | 1.89% | 2.75% | 5.62% | 1.23% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.27% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FIMVX и IJR
Максимальная просадка FIMVX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMVX и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIMVX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -58.15% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -8.68% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -28.02% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -4.88% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -9.33% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.69% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIMVX и IJR
Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) составляет 5.21%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что FIMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIMVX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 6.23% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 12.99% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 22.66% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 21.50% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 22.90% | -0.88% |