PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIMTX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIMTX с VTMFX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

FIMTX (Federated Hermes Intermediate Municipal Fund) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FIMTX is a Municipal Bonds fund managed by Federated, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund tracking the Composite benchmark: Russell 1000 Index and Bloomberg 1-15 Year Municipal Bond Index. Over the past 10 years, FIMTX returned 1.69%/yr vs 8.58%/yr for VTMFX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FIMTX charges 0.69%/yr vs 0.05%/yr for VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности FIMTX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Intermediate Municipal Fund (FIMTX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIMTX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 5.70%. За последние 10 лет акции FIMTX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 1.69% против 8.58% соответственно.

FIMTX

1 день
0.36%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
1.13%
С начала года
1.13%
1 год
4.46%
3 года*
3.26%
5 лет*
0.77%
10 лет*
1.69%

VTMFX

1 день
0.41%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
5.70%
С начала года
5.70%
1 год
13.74%
3 года*
11.81%
5 лет*
6.90%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIMTX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIMTX
Federated Hermes Intermediate Municipal Fund		1.13%4.62%0.89%5.97%-7.94%0.59%4.63%7.20%0.46%4.47%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		5.70%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Correlation

The correlation between FIMTX and VTMFX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.09

Over the past year, FIMTX and VTMFX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Intermediate Municipal Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FIMTX:
FIMTX с DFSMXFIMTX с DNYMXFIMTX с FIHBXFIMTX с DFCMXFIMTX с FHYTXFIMTX с ATOIXFIMTX с BEARX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX

Доходность на риск

FIMTX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIMTX
Ранг доходности на риск FIMTX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMTX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMTX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMTX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIMTX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Intermediate Municipal Fund (FIMTX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIMTXVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
2.13

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
3.00

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

2.56

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

11.82

-6.64

FIMTX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIMTX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMTX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIMTX и VTMFX

Максимальная просадка FIMTX за все время составила -12.62%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMTX и VTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIMTXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.62%

-28.49%

+15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-5.38%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.81%

-10.61%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.62%

-17.40%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.62%

-21.87%

+9.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.32%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-3.54%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.16%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FIMTX и VTMFX

Текущая волатильность для Federated Hermes Intermediate Municipal Fund (FIMTX) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что FIMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIMTXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

2.57%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

5.24%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

6.48%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

8.58%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

9.13%

-3.31%

Сравнение комиссий FIMTX и VTMFX

FIMTX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIMTX и VTMFX

Дивидендная доходность FIMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности VTMFX в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIMTX
Federated Hermes Intermediate Municipal Fund		1.77%2.91%2.44%2.11%1.41%1.55%2.39%2.57%2.66%2.36%3.51%2.52%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.20%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FIMTX and VTMFX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMFX has higher volatility (2.57%) compared to FIMTX (0.61%). In terms of maximum drawdown, FIMTX dropped -12.62% vs VTMFX's -28.49%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIMTX и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор