Сравнение FILG с GDLC
FILG (Grayscale Filecoin Trust (FIL)) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. FILG is actively managed, while GDLC is passively managed. Over the past 3 years, FILG returned -64.00%/yr vs 47.07%/yr for GDLC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FILG и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FILG показывает доходность -29.06%, а GDLC немного выше – -29.02%.
FILG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -37.26%
- С начала года
- -29.06%
- 1 год
- -68.96%
- 3 года*
- -64.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -37.41%
GDLC
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 4.03%
- 6 месяцев
- -35.44%
- С начала года
- -29.02%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- 47.07%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.32%
Сравнение доходности по годам FILG и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FILG Grayscale Filecoin Trust (FIL) | -29.06% | -96.42% | 19.35% | 678.62% | -40.00% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.02% | 0.45% | 136.98% | 353.26% | -68.36% |
Correlation
The correlation between FILG and GDLC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.25 |
Over the past year, FILG and GDLC have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FILG vs. GDLC — Ранг доходности на риск
FILG
GDLC
Сравнение FILG c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Filecoin Trust (FIL) (FILG) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FILG | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.85 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.79 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.23 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FILG и GDLC
Максимальная просадка FILG за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILG и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FILG | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -94.14% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.85% | -57.18% | -19.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.69% | -57.18% | -42.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.65% | -54.34% | -45.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.43% | -52.82% | -16.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.25% | 36.40% | +20.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FILG и GDLC
Grayscale Filecoin Trust (FIL) (FILG) имеет более высокую волатильность в 25.32% по сравнению с Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) с волатильностью 10.81%. Это указывает на то, что FILG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FILG | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.32% | 10.81% | +14.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.46% | 36.58% | +34.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.68% | 49.08% | +78.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.02% | 72.99% | +118.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.02% | 93.75% | +97.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILG и GDLC
Ни FILG, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FILG and GDLC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FILG has higher volatility (25.32%) compared to GDLC (10.81%). In terms of maximum drawdown, FILG dropped -99.69% vs GDLC's -94.14%.
On 3-year performance, GDLC leads with 47.07% vs -64.00% for FILG. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 10.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDLC has performed better with a 47.07% return vs -64.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FILG and GDLC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FILG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FILG и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор