Сравнение FILG с GLNK
FILG (Grayscale Filecoin Trust (FIL)) and GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. FILG is actively managed, while GLNK is passively managed. Over the past 3 years, FILG returned -64.00%/yr vs -20.98%/yr for GLNK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FILG и GLNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FILG показывает доходность -29.06%, а GLNK немного ниже – -30.24%.
FILG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -37.26%
- С начала года
- -29.06%
- 1 год
- -68.96%
- 3 года*
- -64.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -37.41%
GLNK
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 8.11%
- 6 месяцев
- -37.60%
- С начала года
- -30.24%
- 1 год
- -82.33%
- 3 года*
- -20.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.22%
Сравнение доходности по годам FILG и GLNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FILG Grayscale Filecoin Trust (FIL) | -29.06% | -96.42% | 19.35% | 678.62% | -40.00% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -30.24% | -87.10% | 38.45% | 840.06% | -18.87% |
Correlation
The correlation between FILG and GLNK is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.30 |
The correlation between FILG and GLNK shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FILG vs. GLNK — Ранг доходности на риск
FILG
GLNK
Сравнение FILG c GLNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Filecoin Trust (FIL) (FILG) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FILG | GLNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.81 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.92 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.12 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FILG и GLNK
Максимальная просадка FILG за все время составила -99.69%, примерно равная максимальной просадке GLNK в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILG и GLNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FILG | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -96.25% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.85% | -89.50% | +12.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.69% | -96.25% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.65% | -95.52% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.43% | -56.86% | -12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.25% | 73.49% | -16.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FILG и GLNK
Grayscale Filecoin Trust (FIL) (FILG) имеет более высокую волатильность в 25.32% по сравнению с Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) с волатильностью 13.48%. Это указывает на то, что FILG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FILG | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.32% | 13.48% | +11.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.46% | 46.70% | +24.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.68% | 101.53% | +26.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.02% | 162.64% | +28.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.02% | 162.64% | +28.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILG и GLNK
Ни FILG, ни GLNK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FILG and GLNK have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FILG has higher volatility (25.32%) compared to GLNK (13.48%). In terms of maximum drawdown, FILG dropped -99.69% vs GLNK's -96.25%.
On 3-year performance, GLNK leads with -20.98% vs -64.00% for FILG. On volatility, GLNK has been the lower-risk option at 13.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLNK has performed better with a -20.98% return vs -64.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FILG and GLNK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FILG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FILG и GLNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор