PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FILFX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FILFX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

FILFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мар. 2006 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FILFX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FILFX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FILFX
Strategic Advisers International Fund		0.64%30.56%4.79%18.21%-17.44%10.82%14.90%24.04%-15.25%26.24%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, FILFX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции FILFX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 9.00% против 10.80% соответственно.

FILFX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.64%
6 месяцев
4.66%
1 год
22.50%
3 года*
14.46%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.00%

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers International Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с FILFX:
FILFX с FUSIXFILFX с VEAFILFX с EFAFILFX с SCHXFILFX с SCHGFILFX с VXUSFILFX с VEU
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с FSELXKGIIX с VGTSX

Сравнение комиссий FILFX и KGIIX

FILFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
FILFX
Strategic Advisers International Fund

Доходность на риск

FILFX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FILFX
Ранг доходности на риск FILFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FILFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FILFX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FILFXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

3.56

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

4.34

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.65

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

5.30

-3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

19.59

-11.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FILFX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FILFX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FILFX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FILFXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.56

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.80

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.94

-0.64

Корреляция

Корреляция между FILFX и KGIIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FILFX и KGIIX

Дивидендная доходность FILFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FILFX
Strategic Advisers International Fund		7.28%7.33%3.91%2.45%4.58%8.87%1.75%3.26%6.71%3.13%2.16%3.21%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FILFX и KGIIX

Максимальная просадка FILFX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILFX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FILFXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-27.81%

-32.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-8.76%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-27.81%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

-27.81%

-6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-5.78%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-6.15%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.37%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FILFX и KGIIX

Strategic Advisers International Fund (FILFX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FILFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FILFXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.35%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

10.93%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

13.41%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

13.21%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

12.75%

+3.68%