PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FILFX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FILFX с KGIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FILFX (Strategic Advisers International Fund) and KGIIX (Kopernik International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FILFX returned 9.62%/yr vs 10.15%/yr for KGIIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FILFX charges 0.56%/yr vs 1.04%/yr for KGIIX.

Доходность

Сравнение доходности FILFX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FILFX показывает доходность 10.08%, а KGIIX немного ниже – 9.82%. За последние 10 лет акции FILFX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 9.62% против 10.15% соответственно.

FILFX

1 день
0.54%
1 месяц
4.55%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.83%
1 год
23.20%
3 года*
17.21%
5 лет*
8.15%
10 лет*
9.62%

KGIIX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.47%
С начала года
9.82%
6 месяцев
12.86%
1 год
37.40%
3 года*
18.92%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FILFX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FILFX
Strategic Advisers International Fund		10.08%30.56%4.79%18.21%-17.44%10.82%14.90%24.04%-15.25%26.24%
KGIIX
Kopernik International Fund		9.82%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Correlation

The correlation between FILFX and KGIIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.56

The correlation between FILFX and KGIIX shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers International Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с FILFX:
FILFX с FUSIXFILFX с VEAFILFX с VXUSFILFX с EFAFILFX с SCHXFILFX с SCHGFILFX с VEU
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с GOGIXKGIIX с FAOAXKGIIX с SISEXKGIIX с GSIMXKGIIX с TIBIX

Доходность на риск

FILFX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FILFX
Ранг доходности на риск FILFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FILFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FILFX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FILFXKGIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.91

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.68

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.53

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

4.30

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

13.73

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FILFX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FILFX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FILFX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FILFXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.91

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.67

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.93

-0.62

Просадки

Сравнение просадок FILFX и KGIIX

Максимальная просадка FILFX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILFX и KGIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FILFXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-27.81%

-32.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-8.76%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.60%

-13.58%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-27.81%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

-27.81%

-6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.26%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-6.11%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.74%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FILFX и KGIIX

Strategic Advisers International Fund (FILFX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что FILFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FILFXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

2.98%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

10.23%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

12.97%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

13.21%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

12.64%

+3.88%

Сравнение комиссий FILFX и KGIIX

FILFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FILFX и KGIIX

Дивидендная доходность FILFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что меньше доходности KGIIX в 12.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FILFX
Strategic Advisers International Fund		9.60%7.33%3.91%2.45%4.58%8.87%1.75%3.26%6.71%3.13%2.16%3.21%
KGIIX
Kopernik International Fund		12.99%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FILFX and KGIIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FILFX has higher volatility (4.97%) compared to KGIIX (2.98%). In terms of maximum drawdown, FILFX dropped -60.75% vs KGIIX's -27.81%.

KGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FILFX и KGIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор