Сравнение FILDX с TNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).
FILDX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FILDX и TNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FILDX и TNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILDX Frost Low Duration Bond Fund | -0.09% | 5.26% | 4.87% | 5.71% | -4.80% | -0.35% | 4.25% | 3.22% | 1.83% | 1.77% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FILDX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции FILDX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 2.20% против 1.78% соответственно.
FILDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 2.20%
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FILDX и TNSHX
FILDX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.
Доходность на риск
FILDX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск
FILDX
TNSHX
Сравнение FILDX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FILDX | TNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.83 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 3.29 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.45 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 3.48 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 12.38 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FILDX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.83 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.78 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.03 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FILDX и TNSHX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILDX и TNSHX
Дивидендная доходность FILDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности TNSHX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILDX Frost Low Duration Bond Fund | 3.91% | 3.61% | 4.45% | 3.65% | 1.86% | 1.98% | 2.02% | 2.18% | 1.90% | 1.76% | 1.63% | 1.35% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FILDX и TNSHX
Максимальная просадка FILDX за все время составила -7.20%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILDX и TNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FILDX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.20% | -5.99% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -1.13% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.20% | -5.99% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.20% | -5.99% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.82% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -0.90% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.32% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FILDX и TNSHX
Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что FILDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FILDX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.52% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 1.23% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 1.96% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.15% | 2.22% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 1.80% | +0.02% |