PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKUX с VUBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKUX с VUBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).

FIKUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKUX и VUBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKUX и VUBFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKUX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z		0.11%8.40%1.22%4.69%-12.59%-1.15%4.61%6.42%2.85%
VUBFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares		0.59%5.04%5.99%5.43%-0.53%0.03%1.95%3.34%0.63%

Доходность по периодам

С начала года, FIKUX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%.

FIKUX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.84%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

VUBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.59%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.31%
3 года*
5.24%
5 лет*
3.26%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z

Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FIKUX:
FIKUX с FTHRXFIKUX с FNILXFIKUX с FSELXFIKUX с FSKAXFIKUX с FSPGXFIKUX с FSPSXFIKUX с FXAIX
Часто сравнивают с VUBFX:
VUBFX с VUSBVUBFX с VSCSXVUBFX с FLRNVUBFX с VLTCXVUBFX с VBTLXVUBFX с VOOVUBFX с VHT

Сравнение комиссий FIKUX и VUBFX

FIKUX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%.

FIKUX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z
VUBFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares

Доходность на риск

FIKUX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKUX
Ранг доходности на риск FIKUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKUX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKUX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKUX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKUX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VUBFX
Ранг доходности на риск VUBFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUBFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUBFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUBFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUBFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUBFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKUX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKUXVUBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

5.18

-4.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

10.17

-8.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

3.60

-2.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

14.46

-12.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

65.22

-59.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKUX vs. VUBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKUX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа VUBFX равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKUX и VUBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKUXVUBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

5.18

-4.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

3.34

-3.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

3.06

-2.75

Корреляция

Корреляция между FIKUX и VUBFX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKUX и VUBFX

Дивидендная доходность FIKUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VUBFX в 4.12%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FIKUX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z		3.69%4.01%4.24%3.31%1.49%0.68%2.50%2.69%0.67%0.00%0.00%
VUBFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares		4.12%4.62%5.42%4.06%1.28%0.43%1.52%2.58%2.13%1.43%0.98%

Просадки

Сравнение просадок FIKUX и VUBFX

Максимальная просадка FIKUX за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKUX и VUBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKUXVUBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-1.86%

-16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-0.30%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-1.86%

-16.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.10%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-0.17%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.07%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKUX и VUBFX

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что FIKUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKUXVUBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

0.34%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

0.55%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

0.84%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

0.98%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

0.84%

+4.91%