PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKUX с JSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKUX с JSOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).

FIKUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKUX и JSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKUX и JSOSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKUX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z		0.01%8.40%1.22%4.69%-12.59%-1.15%4.61%6.42%2.85%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		0.41%3.70%5.45%5.25%0.46%0.64%1.55%3.97%-1.34%

Доходность по периодам

С начала года, FIKUX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.41%.

FIKUX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.51%
1 год
5.16%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

JSOSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.32%
1 год
3.43%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с FIKUX:
FIKUX с FTHRXFIKUX с FNILXFIKUX с FSKAXFIKUX с FSPSXFIKUX с VBMPX
Часто сравнивают с JSOSX:
JSOSX с FTSMJSOSX с EGRIXJSOSX с RBSIXJSOSX с DHEAXJSOSX с NWXHXJSOSX с USFRJSOSX с PCEF

Сравнение комиссий FIKUX и JSOSX

FIKUX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.

JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I
FIKUX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z

Доходность на риск

FIKUX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKUX
Ранг доходности на риск FIKUX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKUX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKUX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKUX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKUX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKUX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JSOSX
Ранг доходности на риск JSOSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKUX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKUXJSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

5.06

-3.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

9.95

-8.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

3.85

-2.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

13.42

-11.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

93.93

-87.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKUX vs. JSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKUX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа JSOSX равного 5.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKUX и JSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKUXJSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

5.06

-3.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

3.99

-3.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.98

-1.68

Корреляция

Корреляция между FIKUX и JSOSX составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKUX и JSOSX

Дивидендная доходность FIKUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности JSOSX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKUX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z		3.70%4.01%4.24%3.31%1.49%0.68%2.50%2.69%0.67%0.00%0.00%0.00%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		3.74%3.82%5.05%4.77%1.69%0.55%1.26%2.85%3.00%3.21%4.30%3.44%

Просадки

Сравнение просадок FIKUX и JSOSX

Максимальная просадка FIKUX за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKUX и JSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKUXJSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-6.40%

-12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-0.26%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-0.98%

-17.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-0.26%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-0.47%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.04%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKUX и JSOSX

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что FIKUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKUXJSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

0.34%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

0.50%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

0.68%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

0.78%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

1.29%

+4.47%