Сравнение FIKQX с FXNAX
FIKQX (Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z) and FXNAX (Fidelity U.S. Bond Index Fund) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIKQX returned 0.33%/yr vs 0.10%/yr for FXNAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FIKQX charges 0.36%/yr vs 0.03%/yr for FXNAX.
Доходность
Сравнение доходности FIKQX и FXNAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIKQX показывает доходность 0.66%, а FXNAX немного выше – 0.69%.
FIKQX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- —
FXNAX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.49%
Сравнение доходности по годам FIKQX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKQX Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z | 0.66% | 7.31% | 1.69% | 6.75% | -13.97% | -1.03% | 10.00% | 9.90% | 2.01% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.69% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 2.45% |
Correlation
The correlation between FIKQX and FXNAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between FIKQX and FXNAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIKQX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
FIKQX
FXNAX
Сравнение FIKQX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIKQX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.52 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 4.33 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIKQX и FXNAX
Максимальная просадка FIKQX за все время составила -18.53%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKQX и FXNAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIKQX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -19.51% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -2.94% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | -6.16% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -18.54% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -2.61% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -3.86% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.03% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKQX и FXNAX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) составляет 1.15%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что FIKQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIKQX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.24% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 2.93% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 3.94% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 6.08% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 5.01% | +0.46% |
Сравнение комиссий FIKQX и FXNAX
FIKQX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKQX и FXNAX
Дивидендная доходность FIKQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности FXNAX в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKQX Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z | 4.00% | 3.97% | 4.08% | 3.65% | 2.05% | 1.44% | 4.90% | 2.83% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.70% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FIKQX and FXNAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FXNAX has higher volatility (1.24%) compared to FIKQX (1.15%). In terms of maximum drawdown, FIKQX dropped -18.53% vs FXNAX's -19.51%.
FXNAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIKQX и FXNAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор