Сравнение FIKPX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z (FIKPX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
FIKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FIKPX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIKPX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKPX Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z | -0.01% | 6.66% | 0.72% | 3.93% | -13.01% | -2.17% | 6.88% | 6.50% | 3.03% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FIKPX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%.
FIKPX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIKPX и GUSTX
FIKPX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.
Доходность на риск
FIKPX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
FIKPX
GUSTX
Сравнение FIKPX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z (FIKPX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIKPX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 3.18 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 10.74 | -9.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 7.08 | -5.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 20.50 | -19.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 58.55 | -54.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIKPX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 3.18 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 1.03 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.44 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между FIKPX и GUSTX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKPX и GUSTX
Дивидендная доходность FIKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKPX Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z | 3.21% | 3.46% | 3.84% | 2.41% | 1.19% | 0.68% | 2.48% | 2.19% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок FIKPX и GUSTX
Максимальная просадка FIKPX за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKPX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIKPX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -79.98% | +60.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -0.20% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -1.19% | -16.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -77.89% | +71.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -35.61% | +28.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.07% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKPX и GUSTX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z (FIKPX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что FIKPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIKPX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 0.29% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 0.83% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 1.27% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 1.73% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.56% | 25.44% | -19.88% |