PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKPX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIKPX с FXNAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FIKPX (Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z) and FXNAX (Fidelity U.S. Bond Index Fund) are both mutual funds - FIKPX is a Government Bonds fund managed by Fidelity, while FXNAX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 5 years, FIKPX returned -0.37%/yr vs 0.10%/yr for FXNAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FIKPX charges 0.36%/yr vs 0.03%/yr for FXNAX.

Доходность

Сравнение доходности FIKPX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z (FIKPX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIKPX показывает доходность 0.70%, а FXNAX немного ниже – 0.69%.

FIKPX

1 день
0.44%
1 месяц
0.87%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.95%
3 года*
3.30%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—

FXNAX

1 день
0.48%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.45%
3 года*
4.08%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIKPX и FXNAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKPX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z		0.70%6.66%0.72%3.93%-13.01%-2.17%6.88%6.50%3.03%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		0.69%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%2.45%

Correlation

The correlation between FIKPX and FXNAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.96

The correlation between FIKPX and FXNAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с FIKPX:
FIKPX с SGINXFIKPX с DBLDXFIKPX с FBGRXFIKPX с FNBGXFIKPX с FCNTXFIKPX с FBLTXFIKPX с FTIHX
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Доходность на риск

FIKPX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKPX
Ранг доходности на риск FIKPX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKPX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKPX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKPX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKPX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z (FIKPX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIKPXFXNAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.14

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.73

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

4.33

-0.43

FIKPX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKPX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKPX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIKPX и FXNAX

Максимальная просадка FIKPX за все время составила -19.71%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKPX и FXNAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIKPXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-19.51%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.94%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.30%

-6.16%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-18.54%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-2.61%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-3.86%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.03%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKPX и FXNAX

Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z (FIKPX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.18% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIKPXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.24%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.93%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

3.94%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.10%

6.08%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

5.01%

+0.51%

Сравнение комиссий FIKPX и FXNAX

FIKPX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKPX и FXNAX

Дивидендная доходность FIKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности FXNAX в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKPX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z		3.56%3.46%3.84%2.41%1.19%0.68%2.48%2.19%0.56%0.00%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.70%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FIKPX and FXNAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FXNAX has higher volatility (1.24%) compared to FIKPX (1.18%). In terms of maximum drawdown, FIKPX dropped -19.71% vs FXNAX's -19.51%.

FXNAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIKPX и FXNAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор