PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKNX с GTTTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIKNX с GTTTX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

FIKNX (Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z) and GTTTX (Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FIKNX returned 10.21%/yr vs 16.21%/yr for GTTTX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FIKNX charges 0.87%/yr vs 0.95%/yr for GTTTX.

Доходность

Сравнение доходности FIKNX и GTTTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class (GTTTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIKNX показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у GTTTX с доходностью 22.83%.

FIKNX

1 день
-0.67%
1 месяц
7.00%
6 месяцев
25.71%
С начала года
26.84%
1 год
34.44%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—

GTTTX

1 день
-0.71%
1 месяц
4.31%
6 месяцев
22.18%
С начала года
22.83%
1 год
38.08%
3 года*
30.76%
5 лет*
16.21%
10 лет*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIKNX и GTTTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z		26.84%8.18%8.00%17.97%-12.98%38.27%11.35%20.98%-13.08%
GTTTX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class		22.83%12.83%45.27%17.37%-13.66%32.94%0.21%23.37%-15.27%

Correlation

The correlation between FIKNX and GTTTX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.96

The correlation between FIKNX and GTTTX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z

Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class

Часто сравнивают с FIKNX:
FIKNX с AVUVFIKNX с FSSNXFIKNX с VITAXFIKNX с VSCAXFIKNX с AVALXFIKNX с ARSMXFIKNX с BSCMX
Часто сравнивают с GTTTX:
GTTTX с TVOAXGTTTX с PMJAXGTTTX с GSINXGTTTX с SLYVGTTTX с GSRAXGTTTX с GSPKXGTTTX с VRTVX

Доходность на риск

FIKNX vs. GTTTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKNX
Ранг доходности на риск FIKNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKNX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKNX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKNX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKNX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GTTTX
Ранг доходности на риск GTTTX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTTX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKNX c GTTTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class (GTTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIKNXGTTTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.15

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.05

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

4.33

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

15.22

-3.24

FIKNX vs. GTTTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKNX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTTTX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKNX и GTTTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIKNX и GTTTX

Максимальная просадка FIKNX за все время составила -44.09%, что меньше максимальной просадки GTTTX в -56.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKNX и GTTTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIKNXGTTTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.09%

-56.58%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-9.16%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-39.29%

+14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-39.29%

+14.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.48%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-9.89%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.59%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKNX и GTTTX

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class (GTTTX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что FIKNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTTTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIKNXGTTTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.25%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

12.70%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

18.47%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

35.34%

-14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

30.77%

-6.20%

Сравнение комиссий FIKNX и GTTTX

FIKNX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии GTTTX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKNX и GTTTX

Дивидендная доходность FIKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности GTTTX в 6.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z		8.08%10.24%4.82%5.32%5.92%8.07%0.58%3.65%8.42%0.00%0.00%0.00%
GTTTX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class		6.83%8.39%52.07%1.87%3.85%40.18%0.90%0.90%12.37%11.87%4.51%7.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FIKNX and GTTTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIKNX has higher volatility (5.69%) compared to GTTTX (5.25%). In terms of maximum drawdown, FIKNX dropped -44.09% vs GTTTX's -56.58%.

GTTTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIKNX и GTTTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор