PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKMX с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKMX с PHRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).

FIKMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKMX и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKMX и PHRAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		0.41%7.29%8.03%9.51%-14.48%19.04%-0.98%18.04%-1.71%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		4.52%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-5.13%

Доходность по периодам

С начала года, FIKMX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%.

FIKMX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.81%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

PHRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.10%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.42%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с FIKMX:
FIKMX с FRIFXFIKMX с FSPGXFIKMX с VNQFIKMX с PJEZXFIKMX с HLRRXFIKMX с CREMXFIKMX с AIGYX
Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с USRTPHRAX с SAVYXPHRAX с NAINXPHRAX с NIE

Сравнение комиссий FIKMX и PHRAX

FIKMX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.

PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Доходность на риск

FIKMX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKMX
Ранг доходности на риск FIKMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKMX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKMX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKMXPHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.28

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.49

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.45

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

1.79

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKMX vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKMX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа PHRAX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKMX и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKMXPHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.28

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.25

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.13

Корреляция

Корреляция между FIKMX и PHRAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKMX и PHRAX

Дивидендная доходность FIKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		4.78%4.80%4.81%5.15%6.24%1.59%4.90%5.82%2.31%0.00%0.00%0.00%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.66%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%

Просадки

Сравнение просадок FIKMX и PHRAX

Максимальная просадка FIKMX за все время составила -34.49%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKMX и PHRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKMXPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-72.56%

+38.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-12.50%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-33.51%

+15.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-6.10%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-11.42%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.13%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKMX и PHRAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) составляет 1.67%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что FIKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKMXPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

4.54%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

9.20%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

16.54%

-11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

19.11%

-12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

20.98%

-10.29%