Сравнение FIKMX с DFREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX).
FIKMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FIKMX и DFREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIKMX и DFREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKMX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z | 0.41% | 7.29% | 8.03% | 9.51% | -14.48% | 19.04% | -0.98% | 18.04% | -1.71% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.33% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -1.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FIKMX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у DFREX с доходностью 3.33%.
FIKMX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
DFREX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIKMX и DFREX
FIKMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFREX в 0.18%.
Доходность на риск
FIKMX vs. DFREX — Ранг доходности на риск
FIKMX
DFREX
Сравнение FIKMX c DFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIKMX | DFREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.16 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.32 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.29 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 1.12 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIKMX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.16 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.19 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FIKMX и DFREX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKMX и DFREX
Дивидендная доходность FIKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности DFREX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKMX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z | 4.78% | 4.80% | 4.81% | 5.15% | 6.24% | 1.59% | 4.90% | 5.82% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.80% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок FIKMX и DFREX
Максимальная просадка FIKMX за все время составила -34.49%, что меньше максимальной просадки DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKMX и DFREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIKMX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.49% | -74.36% | +39.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -12.22% | +7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -33.11% | +15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -7.60% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -11.39% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 3.14% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKMX и DFREX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) составляет 1.67%, в то время как у DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что FIKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIKMX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 4.47% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 9.25% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 16.14% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.52% | 18.69% | -12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 20.30% | -9.61% |