PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKLX с DFREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKLX с DFREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX).

FIKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKLX и DFREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKLX и DFREX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z		-3.24%22.93%-9.39%4.32%-26.54%12.03%5.85%28.22%-2.29%
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		3.33%1.52%5.52%11.20%-24.93%41.88%-5.03%28.12%-1.93%

Доходность по периодам

С начала года, FIKLX показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у DFREX с доходностью 3.33%.

FIKLX

1 день
1.91%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-1.00%
1 год
14.53%
3 года*
3.98%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—

DFREX

1 день
1.52%
1 месяц
-6.66%
С начала года
3.33%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.39%
3 года*
6.54%
5 лет*
3.50%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Часто сравнивают с FIKLX:
FIKLX с FSPGXFIKLX с HLRRXFIKLX с PRERXFIKLX с IGRFIKLX с GREIXFIKLX с BRIIXFIKLX с FSRNX
Часто сравнивают с DFREX:
DFREX с VNQDFREX с DFARDFREX с DFCEXDFREX с VSTSXDFREX с CSRSXDFREX с TILIXDFREX с FXAIX

Сравнение комиссий FIKLX и DFREX

FIKLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFREX в 0.18%.

FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Доходность на риск

FIKLX vs. DFREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKLX
Ранг доходности на риск FIKLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKLX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKLX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKLX c DFREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKLXDFREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.16

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.32

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.04

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.29

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

1.12

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKLX vs. DFREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKLX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа DFREX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKLX и DFREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKLXDFREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.16

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.19

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.37

-0.18

Корреляция

Корреляция между FIKLX и DFREX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKLX и DFREX

Дивидендная доходность FIKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности DFREX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z		3.20%3.10%5.24%2.12%4.60%5.63%1.94%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		2.80%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%

Просадки

Сравнение просадок FIKLX и DFREX

Максимальная просадка FIKLX за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKLX и DFREX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKLXDFREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-74.36%

+37.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-12.22%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.93%

-33.11%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.67%

-7.60%

-12.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-11.39%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.14%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKLX и DFREX

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что FIKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKLXDFREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

4.47%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

9.25%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

16.14%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

18.69%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

20.30%

-5.56%