Сравнение FIKFX с TBLYX
FIKFX (Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class) and TBLYX (T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 3 years, FIKFX returned 7.55%/yr vs 16.22%/yr for TBLYX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIKFX charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for TBLYX.
Доходность
Сравнение доходности FIKFX и TBLYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIKFX показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у TBLYX с доходностью 8.97%.
FIKFX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 4.21%
TBLYX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIKFX и TBLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.86% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 0.31% |
TBLYX T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund | 8.97% | 17.30% | 12.43% | 18.44% | -17.17% | 4.09% |
Correlation
The correlation between FIKFX and TBLYX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between FIKFX and TBLYX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIKFX vs. TBLYX — Ранг доходности на риск
FIKFX
TBLYX
Сравнение FIKFX c TBLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIKFX | TBLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.42 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.80 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 12.43 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIKFX | TBLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.23 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.63 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок FIKFX и TBLYX
Максимальная просадка FIKFX за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки TBLYX в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKFX и TBLYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIKFX | TBLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -24.54% | +9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -7.83% | +4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.76% | -13.02% | +8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.60% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -6.10% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 1.76% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKFX и TBLYX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) составляет 1.52%, в то время как у T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что FIKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIKFX | TBLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 3.03% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 7.89% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 9.83% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 13.06% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 13.06% | -8.62% |
Сравнение комиссий FIKFX и TBLYX
FIKFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TBLYX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKFX и TBLYX
Дивидендная доходность FIKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности TBLYX в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.20% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
TBLYX T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund | 2.30% | 2.50% | 2.05% | 1.94% | 2.18% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIKFX and TBLYX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBLYX has higher volatility (3.03%) compared to FIKFX (1.52%). In terms of maximum drawdown, FIKFX dropped -15.03% vs TBLYX's -24.54%.
FIKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIKFX и TBLYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор