PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKDX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKDX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kempner Multi-Cap Deep Value Fund (FIKDX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

FIKDX управляется Kempner. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKDX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kempner Multi-Cap Deep Value Fund (FIKDX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKDX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIKDX
Kempner Multi-Cap Deep Value Fund		0.00%3.87%17.04%14.84%-8.65%24.98%-0.23%23.21%-8.20%12.86%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.29%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIKDX имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции TWEIX немного отстают с 8.74%.

FIKDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-5.82%
1 год
1.92%
3 года*
9.97%
5 лет*
5.67%
10 лет*
9.02%

TWEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.97%
С начала года
3.29%
6 месяцев
5.25%
1 год
10.62%
3 года*
9.71%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kempner Multi-Cap Deep Value Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с FIKDX:
FIKDX с FSPGXFIKDX с ACIIXFIKDX с ACTIXFIKDX с AVERXFIKDX с FBLEXFIKDX с GQHPXFIKDX с HDCTX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий FIKDX и TWEIX

FIKDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

FIKDX
Kempner Multi-Cap Deep Value Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

FIKDX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKDX
Ранг доходности на риск FIKDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKDX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKDX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKDX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKDX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kempner Multi-Cap Deep Value Fund (FIKDX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKDXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.94

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

1.38

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.17

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

4.50

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKDX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKDX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKDX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKDXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.94

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.69

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.75

-0.45

Корреляция

Корреляция между FIKDX и TWEIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKDX и TWEIX

Дивидендная доходность FIKDX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.65%, что больше доходности TWEIX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKDX
Kempner Multi-Cap Deep Value Fund		32.65%33.30%8.25%5.16%9.50%9.02%6.63%5.16%3.23%6.83%2.06%10.01%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.04%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок FIKDX и TWEIX

Максимальная просадка FIKDX за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKDX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKDXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-39.30%

-18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-6.60%

-6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

-13.69%

-9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.78%

-32.82%

-5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-5.12%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-4.17%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

2.30%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKDX и TWEIX

Текущая волатильность для Kempner Multi-Cap Deep Value Fund (FIKDX) составляет 0.00%, в то время как у American Century Equity Income Fund (TWEIX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что FIKDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKDXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.93%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

6.11%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

11.57%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

10.71%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

13.35%

+5.57%