PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKDX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKDX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kempner Multi-Cap Deep Value Fund (FIKDX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

FIKDX управляется Kempner. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKDX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kempner Multi-Cap Deep Value Fund (FIKDX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKDX и AVERX

2026 (YTD)2025
FIKDX
Kempner Multi-Cap Deep Value Fund		0.00%8.05%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

FIKDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-5.82%
1 год
1.92%
3 года*
9.97%
5 лет*
5.67%
10 лет*
9.02%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kempner Multi-Cap Deep Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с FIKDX:
FIKDX с FSPGXFIKDX с ACIIXFIKDX с ACTIXFIKDX с FBLEXFIKDX с GQHPXFIKDX с HDCTXFIKDX с HFCVX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий FIKDX и AVERX

FIKDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
FIKDX
Kempner Multi-Cap Deep Value Fund

Доходность на риск

FIKDX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKDX
Ранг доходности на риск FIKDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKDX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKDX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKDX: 33
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKDX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kempner Multi-Cap Deep Value Fund (FIKDX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKDXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKDX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKDXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.17

-0.87

Корреляция

Корреляция между FIKDX и AVERX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKDX и AVERX

Дивидендная доходность FIKDX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.65%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKDX
Kempner Multi-Cap Deep Value Fund		32.65%33.30%8.25%5.16%9.50%9.02%6.63%5.16%3.23%6.83%2.06%10.01%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIKDX и AVERX

Максимальная просадка FIKDX за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKDX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKDXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-11.33%

-46.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-6.66%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-5.39%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FIKDX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKDXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

19.13%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

19.13%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

19.13%

-0.21%