PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKDX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKDX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kempner Multi-Cap Deep Value Fund (FIKDX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

FIKDX управляется Kempner. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKDX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kempner Multi-Cap Deep Value Fund (FIKDX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKDX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIKDX
Kempner Multi-Cap Deep Value Fund		0.00%3.87%17.04%14.84%-8.65%24.98%-0.23%23.21%-8.20%12.86%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FIKDX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 9.02% против 4.46% соответственно.

FIKDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-5.82%
1 год
1.92%
3 года*
9.97%
5 лет*
5.67%
10 лет*
9.02%

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kempner Multi-Cap Deep Value Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с FIKDX:
FIKDX с FSPGXFIKDX с ACIIXFIKDX с ACTIXFIKDX с FBLEXFIKDX с HFCVXFIKDX с LEXCXFIKDX с NEIMX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с SFLNXHDCTX с QRVLXHDCTX с VWNAXHDCTX с DODFX

Сравнение комиссий FIKDX и HDCTX

FIKDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
FIKDX
Kempner Multi-Cap Deep Value Fund

Доходность на риск

FIKDX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKDX
Ранг доходности на риск FIKDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKDX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKDX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKDX: 33
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKDX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kempner Multi-Cap Deep Value Fund (FIKDX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKDXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.20

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

1.75

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.96

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

5.25

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKDX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKDX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа HDCTX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKDX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKDXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.20

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.49

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.06

Корреляция

Корреляция между FIKDX и HDCTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKDX и HDCTX

Дивидендная доходность FIKDX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.65%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKDX
Kempner Multi-Cap Deep Value Fund		32.65%33.30%8.25%5.16%9.50%9.02%6.63%5.16%3.23%6.83%2.06%10.01%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок FIKDX и HDCTX

Максимальная просадка FIKDX за все время составила -57.61%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKDX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKDXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-59.05%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-6.95%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

-18.22%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.78%

-19.43%

-19.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-6.07%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-6.45%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

2.59%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKDX и HDCTX

Текущая волатильность для Kempner Multi-Cap Deep Value Fund (FIKDX) составляет 0.00%, в то время как у Rational Equity Armor Fund (HDCTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что FIKDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKDXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.15%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

6.30%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

11.06%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

10.49%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

11.44%

+7.48%