PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKCX с XLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKCX с XLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z (FIKCX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).

FIKCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKCX и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z (FIKCX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKCX и XLV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z		-6.00%14.61%-5.73%4.20%-12.74%11.66%21.55%28.39%-11.04%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.77%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%-6.97%

Доходность по периодам

С начала года, FIKCX показывает доходность -6.00%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -4.77%.

FIKCX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-6.00%
6 месяцев
3.08%
1 год
10.32%
3 года*
1.70%
5 лет*
0.26%
10 лет*
—

XLV

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
3.39%
1 год
3.55%
3 года*
5.64%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FIKCX:
FIKCX с HIAOXFIKCX с VOOGFIKCX с FBIOXFIKCX с SHSSXFIKCX с FSMDXFIKCX с PRHSXFIKCX с FACDX
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с FHLCXLV с VOOXLV с UNH

Сравнение комиссий FIKCX и XLV

FIKCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

FIKCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

FIKCX vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKCX
Ранг доходности на риск FIKCX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKCX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKCX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKCX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKCX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKCX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKCX c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z (FIKCX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKCXXLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.20

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.40

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.39

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

0.83

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKCX vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKCX на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKCX и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKCXXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.20

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.44

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.46

-0.22

Корреляция

Корреляция между FIKCX и XLV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKCX и XLV

Дивидендная доходность FIKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%, что больше доходности XLV в 1.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z		12.21%11.48%0.00%0.00%0.00%5.71%5.86%0.61%4.65%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.71%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Просадки

Сравнение просадок FIKCX и XLV

Максимальная просадка FIKCX за все время составила -29.19%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKCX и XLV.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKCXXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.19%

-39.17%

+9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-10.21%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-17.11%

-12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-7.98%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-7.12%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

5.13%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKCX и XLV

Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z (FIKCX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что FIKCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKCXXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.77%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

9.86%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

17.64%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

14.56%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

16.53%

+3.83%