PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKCX с THISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIKCX с THISX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FIKCX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z) and THISX (T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, FIKCX returned 0.57%/yr vs 5.74%/yr for THISX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FIKCX charges 0.59%/yr vs 0.67%/yr for THISX.

Доходность

Сравнение доходности FIKCX и THISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z (FIKCX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIKCX показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у THISX с доходностью 1.47%.

FIKCX

1 день
1.11%
1 месяц
5.64%
С начала года
2.34%
6 месяцев
0.56%
1 год
22.05%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—

THISX

1 день
1.15%
1 месяц
3.83%
С начала года
1.47%
6 месяцев
0.12%
1 год
23.38%
3 года*
12.69%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIKCX и THISX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z		2.34%14.61%-5.73%4.20%-12.74%11.66%21.55%28.39%-11.04%
THISX
T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I		1.47%17.92%16.75%3.17%-12.11%13.62%30.35%38.29%-12.25%

Correlation

The correlation between FIKCX and THISX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.95

The correlation between FIKCX and THISX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z

T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I

Часто сравнивают с FIKCX:
FIKCX с HIAOXFIKCX с VOOGFIKCX с FBIOXFIKCX с PRHSXFIKCX с SHSSXFIKCX с FACDXFIKCX с PHSZX
Часто сравнивают с THISX:
THISX с TTMIXTHISX с SHSSXTHISX с TQAIXTHISX с VGHAXTHISX с VGHCXTHISX с GGHCXTHISX с VHCIX

Доходность на риск

FIKCX vs. THISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKCX
Ранг доходности на риск FIKCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKCX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKCX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKCX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
THISX
Ранг доходности на риск THISX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THISX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THISX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THISX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THISX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THISX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKCX c THISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z (FIKCX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIKCXTHISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.61

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.39

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.99

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.77

5.60

-0.82

FIKCX vs. THISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKCX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THISX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKCX и THISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIKCX и THISX

Максимальная просадка FIKCX за все время составила -29.19%, примерно равная максимальной просадке THISX в -28.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKCX и THISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIKCXTHISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.19%

-28.97%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-12.78%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.31%

-15.80%

-9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-27.53%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-1.72%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-7.16%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

4.53%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKCX и THISX

Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z (FIKCX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что FIKCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIKCXTHISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.44%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

12.35%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

15.79%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

18.49%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

19.95%

+0.34%

Сравнение комиссий FIKCX и THISX

FIKCX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии THISX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKCX и THISX

Дивидендная доходность FIKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что меньше доходности THISX в 12.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FIKCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z		11.22%11.48%0.00%0.00%0.00%5.71%5.86%0.61%4.65%0.00%
THISX
T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I		12.08%12.25%26.10%5.20%1.76%7.62%7.25%12.58%6.70%7.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FIKCX and THISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIKCX has higher volatility (5.91%) compared to THISX (5.44%). In terms of maximum drawdown, FIKCX dropped -29.19% vs THISX's -28.97%.

THISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIKCX и THISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор