PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKBX с GFSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIKBX с GFSIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FIKBX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z) and GFSIX (Gabelli Global Financial Services Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 5 years, FIKBX returned 12.10%/yr vs 17.54%/yr for GFSIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FIKBX charges 0.64%/yr vs 1.00%/yr for GFSIX.

Доходность

Сравнение доходности FIKBX и GFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIKBX показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у GFSIX с доходностью 6.86%.

FIKBX

1 день
0.73%
1 месяц
4.39%
С начала года
3.00%
6 месяцев
1.41%
1 год
13.53%
3 года*
24.29%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—

GFSIX

1 день
0.22%
1 месяц
2.08%
С начала года
6.86%
6 месяцев
5.96%
1 год
29.97%
3 года*
29.30%
5 лет*
17.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIKBX и GFSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		3.00%15.36%32.80%14.47%-8.58%33.43%0.18%34.31%-11.43%
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		6.86%36.58%28.17%25.77%-11.12%29.11%-1.28%9.12%0.39%

Correlation

The correlation between FIKBX and GFSIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.85

The correlation between FIKBX and GFSIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z

Gabelli Global Financial Services Fund

Часто сравнивают с FIKBX:
FIKBX с HSSAXFIKBX с RMBKXFIKBX с RPFGXFIKBX с BTOFIKBX с FFSIXFIKBX с FLCFIKBX с HSFNX
Часто сравнивают с GFSIX:
GFSIX с VOOGFSIX с MSGFSIX с XLVGFSIX с FTRIXGFSIX с FLCSXGFSIX с AQGIXGFSIX с DRGTX

Доходность на риск

FIKBX vs. GFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKBX
Ранг доходности на риск FIKBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKBX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKBX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GFSIX
Ранг доходности на риск GFSIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKBX c GFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIKBXGFSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.42

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
3.60

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

3.27

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

10.65

-7.27

FIKBX vs. GFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKBX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа GFSIX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKBX и GFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIKBX и GFSIX

Максимальная просадка FIKBX за все время составила -45.95%, примерно равная максимальной просадке GFSIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKBX и GFSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIKBXGFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.95%

-46.39%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-9.42%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.38%

-14.49%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.82%

-28.07%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.05%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-7.55%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.88%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKBX и GFSIX

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что FIKBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIKBXGFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.34%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

9.51%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

12.78%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

17.39%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

21.73%

+4.15%

Сравнение комиссий FIKBX и GFSIX

FIKBX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GFSIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKBX и GFSIX

Дивидендная доходность FIKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности GFSIX в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		6.91%7.11%5.04%2.48%6.20%4.43%2.78%1.59%4.47%
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		1.73%1.85%2.44%2.68%2.96%2.11%1.58%2.69%0.39%

Часто задаваемые вопросы

FIKBX and GFSIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIKBX has higher volatility (4.38%) compared to GFSIX (3.34%). In terms of maximum drawdown, FIKBX dropped -45.95% vs GFSIX's -46.39%.

GFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIKBX и GFSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор