Сравнение FIJBX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z (FIJBX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
FIJBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FIJBX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIJBX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJBX Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z | -0.82% | 5.78% | 2.00% | 6.18% | -9.60% | 1.42% | 4.53% | 7.63% | 2.55% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 0.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FIJBX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%.
FIJBX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIJBX и DFSMX
FIJBX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
FIJBX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
FIJBX
DFSMX
Сравнение FIJBX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z (FIJBX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIJBX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 3.68 | -2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 6.50 | -5.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 3.20 | -1.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 4.59 | -3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 21.82 | -17.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIJBX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 3.68 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 2.08 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.78 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между FIJBX и DFSMX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIJBX и DFSMX
Дивидендная доходность FIJBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJBX Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z | 3.03% | 3.90% | 2.88% | 2.46% | 1.69% | 2.31% | 2.82% | 2.85% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок FIJBX и DFSMX
Максимальная просадка FIJBX за все время составила -14.03%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJBX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIJBX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.03% | -2.66% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -0.39% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.03% | -1.67% | -12.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -0.06% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -0.24% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.10% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIJBX и DFSMX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z (FIJBX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что FIJBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIJBX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.11% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 0.35% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 0.68% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 0.78% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 0.77% | +3.71% |