PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIMX с VEMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIIMX с VEMPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIIMX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I) and VEMPX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FIIMX returned 11.79%/yr vs 12.10%/yr for VEMPX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FIIMX charges 0.73%/yr vs 0.04%/yr for VEMPX.

Доходность

Сравнение доходности FIIMX и VEMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIIMX показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у VEMPX с доходностью 13.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIIMX имеют среднегодовую доходность 11.79%, а акции VEMPX немного впереди с 12.10%.

FIIMX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.27%
С начала года
21.25%
6 месяцев
21.32%
1 год
38.56%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.79%

VEMPX

1 день
-1.01%
1 месяц
3.43%
С начала года
13.78%
6 месяцев
11.95%
1 год
28.76%
3 года*
19.76%
5 лет*
6.56%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIIMX и VEMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIIMX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I		21.25%7.71%17.21%15.01%-14.80%25.26%18.68%23.72%-14.97%20.62%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		13.78%11.43%15.50%26.98%-26.45%12.48%32.24%28.06%-9.35%18.13%

Correlation

The correlation between FIIMX and VEMPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.95

The correlation between FIIMX and VEMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FIIMX:
FIIMX с FSMDXFIIMX с FMCSXFIIMX с FXAIXFIIMX с MDPIXFIIMX с VNVYXFIIMX с VOOFIIMX с DSMFX
Часто сравнивают с VEMPX:
VEMPX с VIIIXVEMPX с VMVAXVEMPX с VTPSXVEMPX с SPYVEMPX с VEMIXVEMPX с VSIAXVEMPX с VMIAX

Доходность на риск

FIIMX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIMX
Ранг доходности на риск FIIMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VEMPX
Ранг доходности на риск VEMPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIMX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIMXVEMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.69

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.38

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

2.83

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

9.99

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIMX vs. VEMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIMX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа VEMPX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIMX и VEMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIMXVEMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.69

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.30

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FIIMX и VEMPX

Максимальная просадка FIIMX за все время составила -53.22%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIMX и VEMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIIMXVEMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.22%

-41.62%

-11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-10.25%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.06%

-26.83%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-36.32%

+8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.29%

-41.62%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.01%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-7.97%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.89%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIMX и VEMPX

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеют волатильность 4.99% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIIMXVEMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.83%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

12.48%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

17.21%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

22.34%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

22.36%

-1.37%

Сравнение комиссий FIIMX и VEMPX

FIIMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIMX и VEMPX

Дивидендная доходность FIIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности VEMPX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIMX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I		5.67%6.06%6.79%2.71%5.70%18.41%1.29%3.30%10.56%7.67%4.84%4.76%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.03%1.15%1.11%1.27%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FIIMX and VEMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIIMX has higher volatility (4.99%) compared to VEMPX (4.83%). In terms of maximum drawdown, FIIMX dropped -53.22% vs VEMPX's -41.62%.

FIIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIIMX и VEMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор